建立向量自回归模型(VAR)
该varm
函数返回一个varm
对象指定功能形式并存储的参数值p阶,固定的,多元向量自回归模型(VAR(p))模型。
一个关键组成部分varm
对象包括时间序列的个数(响应可变维数)和多变量回归多项式的阶数(p),因为它们完全指定了模型结构。其他模型组件包括回归组件,用于将相同的外生预测变量与每个响应系列、常数和时间趋势项相关联。给定响应变量维数p,所有的系数矩阵和创新型分布参数是未知的,难能可贵的,除非你指定他们的价值观。
为了估计含有未知参数值模型,通过该模型和数据,以估计
。为了估计有或完全指定工作varm
模型对象,把它传递给一个目标函数。
创建的一个响应系列构成的VAR(0)模型。MDL
= varm