主要内容

利率曲线对象和工作流

类结构

金融工具工具箱™类结构支持利率曲线对象。金宝app类结构支持5个类。金宝app

类结构

类名

描述

@IRCurve

利率曲线的基本抽象类。IRCurve是一个抽象类;您不能直接创建它的实例。您可以创建IRFunctionCurveIRDataCurve派生自该类的对象。

@IRDataCurve

用日期和数据创建利率曲线的表示。IRDataCurve是通过指定日期和相应的利率或贴现率直接构造的,或者您可以引导一个IRDataCurve对象来自市场数据。

@IRFunctionCurve

用函数表示利率曲线。IRFunctionCurve是通过指定函数句柄直接构造的,或者您可以使用IRFunctionCurve对象。

@IRBootstrapOptions

IRBootstrapOptions对象允许指定与引导相关的选项IRDataCurve对象。

@IRFitOptions

IRFitOptions对象允许您指定与拟合过程相关的选项IRFunctionCurve对象。

使用利率曲线对象的工作流

支持使用金宝app的工作流模型利率曲线对象为:

  1. 创建一个利率曲线基于IRDataCurve对象或一个IRFunctionCurve对象。

    • 创建一个IRDataCurve对象:

      • 使用插值方法的日期和数据的向量。

      • 使用基于市场工具的自举。

      有关创建IRDataCurve对象,看到创建一个irdataccurve对象

    • 创建一个IRFunctionCurve对象:

      • 指定一个函数句柄。

      • 使用Nelson-Siegel模型、Svensson模型或平滑样条模型拟合函数。

      • 适合自定义功能。

  2. 使用方法IRDataCurveIRFunctionCurve为利率曲线对象提取远期、零、贴现因子或票面收益率曲线的对象。

  3. 转换利率曲线IRDataCurveIRFunctionCurve对象一个RateSpec结构。这RateSpec结构是相同的RateSpec由函数产生intenvset.使用RateSpec对于利率曲线对象,可以使用Financial Instruments Toolbox函数对利率结构和价格建模。

另请参阅

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