IRDataCurve

从日期和数据构建利率曲线对象

班级

@IRDataCurve

语法

CurveObj = IRDataCurve（类型，沉降，日期，数据）CurveObj = IRDataCurve（类型，定居，日期，数据，名称，值）

争论

`type`	键入利率曲线。可接受的值`前进`那`零`或者`折扣`。
`奠定`	标量为`奠定`曲线的日期。
`日期`	对应于速率数据的日期。
`数据`	利率对于曲线对象数据。
`复合`	（可选）标量，设置每年的复利频率为`IRDataCurve`对象： `-1`=连续复利 `0.`=为“零”和“打折”曲线只有类型，不支持“前进”曲线简单的利息（未复合）金宝app `1`=年度混 `2`=半年复利（默认） `3.`每年计算三次复利 `4.`=季刊混 `6.`=双月混 `12.`=按月复利注意简单的利息可以为仪器通过指定指定`复合`值`0.`并支持“零”和金宝app“打折”曲线类型只（不支持“前进”曲线）。
`基础`	（可选）利率曲线的天数的基础。整数的标量。 0 =实际/实际（默认） 1 = 30/360（SIA） 2 =实际/ 360 3 =实际/ 365 4 = 30/360（BMA） 5 = 30/360（ISDA） 6 = 30/360（欧洲的） 7 =实际/ 365（日本） 8 =实际/实际（ICMA） 9 =实际/ 360（ICMA） 10 =实际/ 365（ICMA） 11 = 30 / 360E（ICMA） 12 =实际/ 365（ISDA） 13 =总线/ 252 有关更多信息，请参阅基础。
`InterpMethod`	(可选)的值是: `“线性”`- 直线插补（默认）。 `'常数'`-分段常数插值。 `'pchip'`- 分段三次埃尔米特插值。 `“花”`- 三次样条插值。

描述

CurveObj = IRDataCurve（类型，定居，日期，数据，名称，值）使用指定的日期和数据。您必须输入可选参数为基础那复合，和InterpMethod作为逗号分隔的对名称那价值论点。名称是参数名称和价值是相应的价值。名称必须出现在引号内。您可以以任何顺序指定多个名称和值对参数名1那value1.，......，NameN那值N。

或者，IRDataCurve对象可以从使用市场数据自举引导方法。

后IRDataCurve曲线构造对象，你可以使用下面的方法来确定的远期利率，零利率和贴现率等因素。此外，还可以使用toRateSpec将利率曲线对象转换为aRateSpec结构。

方法	描述
`getForwardRates`	返回转发输入日期的房价。
`getZeroRates`	返回零输入日期的房价。
`getDiscountFactors`	返回贴现因子输入日期。
`getParYields`	返回输入日期的等值收益率。
`toRateSpec`	皈依是`RateSpec`对象;这种结构是相同的`RateSpec`由函数产生`intenvset`。
`引导`	白手起家，从市场数据的利率曲线。

例子

CurveSettle = datenum ('2-MAR-2016'）;数据= [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58] / 100;日期= datemnth（CurveSettle，12 * [1 2 3 5 7 10 20 30]）;IRDC = IRDataCurve（“零”，CurveSettle，日期，数据）

IRDC =类型：零定居：736391（02-MAR-2016）配混：2基础：0（实际/实际）InterpMethod：线性日期：[8X1双]数据：[8X1双]

另请参阅

@IRDataCurve

主题

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