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intenvset

设置利率结构的属性

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语法

RatesPec = Intenvset（名称，值）
[RateSpec, RateSpecOld] = intenvset (RateSpec、名称、值)
[ratespec，ratespecold] = intenvset

描述

例子

Ratespec.= intenvset（名称,值）创造利率期限结构(Ratespec.）输入参数列表被指定为名称值对。

请注意

当创建一个新的Ratespec.，传递给的参数集intenvset必须包括startdate可以，终点,要么税率或者圆盘．

例子

［Ratespec.，RateSpecOld) = intenvset (Ratespec.，名称,值）创造利率期限结构(Ratespec.)，其中输入参数列表与可选参数一起被指定为名称-值对Ratespec.．如果可选参数Ratespec.是指定的,intenvset修改现有的利率期限结构Ratespec.通过将命名参数更改为指定值并重新计算依赖于新值的参数。

例子

［Ratespec.，RateSpecOld] = intenvset创建一个兴趣率的术语结构Ratespec.所有字段都设置为[]．

例子

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打开直播脚本

使用intenvset创建一个Ratespec.对于零曲线。

RateSpec = intenvset ('费率'，0.05，'startdates'，......'20 -JAN-2000'，'enddates'，'20 -JAN-2001'）
RateSpec =结构体字段:FINOBJ：'RATYPEC'复合：2碟：0.9518房价：0.0500终端：2启用：0 ENDDATES：730871 Startdates：730505估值：730505基础：0 endmonthleule：1

现在改变了复合争论1（年度）。

ratespec = intenvset（Ratespec，“复合”1）
RateSpec =结构体字段:FinObj: 'RateSpec'复利:1盘:0.9518利率:0.0506 EndTimes: 1 StartTimes: 0 EndDates: 730871 StartDates: 730505 ValuationDate: 730505 Basis: 0 endmonth规则:1

打电话intenvset没有输入或输出参数显示参数名称和可能值的列表。

intenvset
复合:[0 | 1 |{2}| 3 | 4 | 6 | 365 | | 1]盘:[标量|向量(NPOINTS x 1)]:[标量|向量(NPOINTS x 1)] EndDates:[标量|向量(NPOINTS x 1)] startdate可以:[标量|向量(NPOINTS x 1)] ValuationDate:(标量)基础:[{0}| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 8 9 10 | | | 11 | 12 | 13]EndMonthRule: [0 | {1})
打开直播脚本

使用intenvset创建一个Ratespec.对于前向曲线。

RateSpec = intenvset ('费率'，0.05，'startdates'，......'20 -JAN-2001'，'enddates'，'20 -JAN-2002'，“ValuationDate”，'20 -JAN-2000'）
RateSpec =结构体字段:FINOBJ：'RATYPEC'复合：2张盘：0.9518房价：0.0500终端：4启用：2 ENDDATES：731236起始：730871估值：730505基础：0 endmonthleule：1

现在改变了复合争论1（年度）。

ratespec = intenvset（Ratespec，“复合”1）
RateSpec =结构体字段:FinObj: 'RateSpec'复利:1盘:0.9518利率:0.0506 EndTimes: 2 StartTimes: 1 EndDates: 731236 StartDates: 730871 ValuationDate: 730505基础:0 endmonth规则:1
打开直播脚本

定义数据以获取利率术语结构和使用intenvset创建一个Ratespec.．

startdate可以='01 -oct-2011'；enddates = ['01 -oct-2012'；01 - 10月- 2013的；01 - 10月- 2014的；01 - 10月- 2015的];率= [[0.0356;0.041185;0.04489;0.047741],[0.0325;0.0423;0.0437;0.0465]];RateSpec = intenvset ('费率'，费率，'startdates'，起始，......'enddates'，结束，“复合”1）
RateSpec =结构体字段:FinObj: 'RateSpec' compound: 1 Disc: [4x2 double] Rates: [4x2 double] EndTimes: [4x1 double] StartTimes: [4x1 double] EndDates: [4x1 double] StartDates: 734777 ValuationDate: 734777 Basis: 0 EndMonthRule: 1

看看税率对于这两条利率曲线:

ratespec.rates.rates.
ans =4×20.0356 0.0325 0.0412 0.0423 0.0449 0.0437 0.0477 0.0465
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以下使用以下数据价格以下多步骤优惠券绑定：

速率= [0.035;0.042147;0.047345;0.052707];atupationdate =“2010年1月- 1”；startdates = valuationdate;enddates = {'1月1日 -  2011年'；'1月1日 -  2012年1月'；'1月1日 -  2013''；'1月1日至2014年'};复合= 1;%使用intenvset创建速率especrs = intenvset（“ValuationDate”，估值，'startdates'，起始，......'enddates'，结束，'费率'，费率，“复合”、复合);创建一个不同期限的阶梯式息票债券投资组合安顿='01-jan-2010'；成熟= {'01-jan-2011'；'01-jan-2012'；'01 -Jan-2013'；'01 -Jan-2014'};佣金= {{'01-jan-2011'.042;'01-jan-2012'.05;'01 -Jan-2013'06;'01 -Jan-2014'07}};％显示仪器组合ISet = instbond(息票率，结算，到期，1);instdisp (ISet)
指数类型CouponRate结算期限为基础EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate可以面对1键(细胞)01 - 1月- 2010年01 - 1月- 2011年1 0 1南南南南100 2键(细胞)01 - 1月- 2010年01 - 1月- 2012年1 0 1南南南南100 3的债券(细胞)01 - 1月- 2010年01 - 1月- 2013年1 0 1南南南南100 4债券(细胞)01 - 1月- 2010年01 - 1月- 201410 1 NaN NaN 100

建ABDTTree.为阶梯式息票债券定价。假设波动性为10%

σ= 0.1;BDTTimeSpec = BDTTimeSpec (ValuationDate, EndDates, compound);BDTVolSpec = BDTVolSpec (ValuationDate, EndDates, Sigma*ones(1，长度(EndDates))');BDTT = bdttree(BDTVolSpec, RS, BDTTimeSpec);计算阶梯式息票债券的价格PBDT = BDTPRICE（BDTT，ISET）
PBDT =4×1100.6763 100.7368 100.9266 101.0115

输入参数

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（可选）初始速率曲线的利率规范，由此指定Ratespec.获得以前从intenvset或者托尔斯邮编对于A.IRDataCurve或者托尔斯邮编对于A.IRFunctionCurve．

数据类型：结构体

名称-值对的观点

指定可选的逗号分隔的对名称,值论点。名称参数名和价值是相应的价值。名称必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数name1，value1，...，namen，valuen．

示例：ratespec = Intenvset（'rates'，0.05，'Startdates'，'20-jan-2001'，'Enddates'，'20-Jan-2002'，'valationdate'，'20-Jan-2000'）

输入零利率在年化时复利的速率，指定为逗号分隔对，由“复合”和一个标量整数值。的复合参数确定折扣因子的公式(圆盘)：

  • 复合＝0对于简单的兴趣

    • DISC = 1 /（1 + Z * T），在哪里T是多年来的时间，简单的兴趣假定年度次数f = 1．

  • 复合＝1，2，3.，4，6，12.

    • 光盘=（1 + z / f）^（ - t），在哪里F为复利频率，Z是零率，和T例如，定期单位的时间，T = F.是一年。

  • 复合＝365.

    • 光盘=（1 + z / f）^（ - t），在哪里F是基础年份的天数T是根据基准计算的经过的天数。

  • 复合＝-1

    • disc = exp（-t * z），在哪里T是几年的时间。

数据类型：双人间

单位债券价格超过投资间隔startdate可以(当现金流估值时)终点（当收到现金流时），指定为逗号分隔对组成'盘'和一些点(npints)，以曲线数目(ncurves.）矩阵。

数据类型：双人间

利率，指定为逗号分隔对组成'费率'和一些点(npints)，以曲线数目(ncurves.）十进制值的矩阵。税率只能包含负的十进制值，如果结果Ratespec.与正常（Bachelier）模型一起使用，移位的黑色模型或移位的SABR模型。

数据类型：双人间

终止贴现间隔的到期日，指定为逗号分隔对，由'enddates'标量anpints-1序列日期号或日期字符向量矢量。

数据类型：双人间|char|细胞

日期开始折扣的时间间隔超过，指定为逗号分隔对组成'startdates'标量anpints-1序列日期号或日期字符向量矢量。startdate可以必须早于终点．

数据类型：双人间|char|细胞

进入投资视野的观察日期startdate可以和终点，指定为逗号分隔的对，由“ValuationDate”和指定为标量序列日期或日期字符向量。

数据类型：双人间|char

日计数基础，指定为逗号分隔对组成'基础'和一个标量整数值。

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (sia)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360（PSA）

  • 5 = 30/360 (isda)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/ 365（日语）

  • 8 =实际/实际（ICMA）

  • 9 =实际/ 360（ICMA）

  • 10 =实际/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360e（ICMA）

  • 12 =实际/ 365（ISDA）

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息，请参阅基础．

数据类型：双人间

月尾规则标志，指定为逗号分隔对组成'endmonthleule'和一个具有值的标量整数0或者1．此规则仅适用于什么时候终点是每月30个或更少日期的月末日期。

  • 0=忽略规则，这意味着债券优惠券支付日期始终是本月的同一数字。

  • 1=设置规则，这意味着债券优惠券付款日期始终是本月的最后一个实际的日期。

数据类型：双人间

输出参数

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初始速率曲线的利率规范，作为结构返回。

在利率结构发生变化之前引入的呼吁intenvset，作为结构返回。

另请参阅

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