ratecurve

创建ratecurve对象的利率曲线从日期和数据

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描述

建立一个ratecurve对象使用ratecurve．

在创建一个ratecurve对象时，可以使用相关的对象函数forwardrates，discountfactors,zerorates．

请注意

如果你有RateSpec获得以前从intenvset或toRateSpec对于一个IRDataCurve或toRateSpec对于一个IRFunctionCurve,请参考将速率espec转换为速率曲线对象．

价格一个交换，FixedBond，FloatBond，联邦铁路局,或存款仪器，你必须创造一个ratecurve对象，然后创建折扣定价的人对象。

有关此工作流的更详细信息，请参见开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流．

有关可用工具、型号和定价方法的更多信息，请参见选择仪器、型号和定价．

创建

语法

ratecurve_obj = ratecurve(类型、结算日期、利率)

ratecurve_obj = ratecurve (＿＿＿、名称、值)

描述

例子

ratecurve_obj= ratecurve (类型，解决，日期，利率）创建一个ratecurve对象。

例子

ratecurve_obj= ratecurve (＿＿＿，名称,值）创建一个ratecurve对象，使用名称-值对和前面语法中的任何参数。例如,myRC = ratecurve(“0”,解决,ZeroDates ZeroRates,“复合”,2,‘基础’,5,“InterpMethod”,“pchip”、“ShortExtrapMethod”、“线性”,“LongExtrapMethod”、“立方”)创建一个ratecurve对象为零曲线。可以指定多个名称-值对参数。

输入参数

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`类型`- - - - - -利率曲线类型
字符串值`“零”`，`“转发”`,或`“折扣”`|带值字符向量`“零”`，`“前进”`,或`“折扣”`

利率曲线的类型，指定为支持的类型之一的字符串或字符向量。金宝app

数据类型:字符|字符串

`解决`- - - - - -结算日期
datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串

结算日期，指定为标量日期时间、连续日期号、日期字符向量或日期字符串。

如果使用日期字符向量或日期字符串，则格式必须是可识别的datetime因为解决属性存储为日期时间。

数据类型:双|字符|字符串|datetime

`日期`- - - - - -与费率数据相对应的日期
datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串

与速率数据对应的日期，指定为标量日期时间、串行日期号、日期字符向量或日期字符串。

如果使用日期字符向量或日期字符串，则格式必须是可识别的datetime因为日期属性存储为日期时间。

数据类型:双|字符|字符串|datetime

`利率`- - - - - -利率数据的曲线
数字

曲线的利率数据，指定为标量数字。

数据类型:双

名称-值对的观点

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:

myRC = ratecurve(“0”,解决,ZeroDates ZeroRates,“复合”,2,‘基础’,5,“InterpMethod”,“pchip”、“ShortExtrapMethod”、“线性”,“LongExtrapMethod”、“立方”)

`复合`- - - - - -复合频率
`－1`(默认)|可能的值有:`1`，`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`．

复合频率，指定为逗号分隔对，由“复合”和使用支持的值的标量数字:金宝app1，0，1，2，3.，4，6,或12．

数据类型:双

`基础`- - - - - -天计算基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

日计数的基础，指定为逗号分隔的对，由“基础”和一个标量整数。

0 -实际/实际
1 - 30/360 (sia)
2 -实际/ 360
3 -实际/ 365
4 - 30/360 (psa)
5 - 30/360 (isda)
6 - 30/360(欧洲)
7 -实际/365(日文)
8 - actual/actual (ICMA)
9 -实际/360 (ICMA)
10 -实际/365 (ICMA)
11 - 30/360e (icma)
12 -实际/365 (ISDA)
13 -总线/ 252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

`InterpMethod`- - - - - -插值法
`“线性”`(默认)|字符串值`“线性”`，`“立方”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`“样条”`|带值字符向量`“线性”`，`“立方”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`样条的`

插值方法，指定为逗号分隔对组成“InterpMethod”以及使用受支持值的标量字符串或字符向量。金宝app有关插值方法的更多信息，请参见interp1．

数据类型:字符|字符串

`ShortExtrapMethod`- - - - - -数据前的外推方法
`“下一个”`(默认)|字符串值`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`“样条”`|带值字符向量`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`样条的`

外推方法用于数据前的第一个数据，指定为逗号分隔对组成“ShortExtrapMethod”以及使用受支持值的标量字符串或字符向量。金宝app有关插值方法的更多信息，请参见interp1．

数据类型:字符|字符串

`LongExtrapMethod`- - - - - -最后数据后的外推方法
`“以前”`(默认)|字符串值`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`“样条”`|带值字符向量`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`样条的`

对最后数据后的数据的推断方法，指定为逗号分隔对组成“LongExtrapMethod”以及使用受支持值的标量字符串或字符向量。金宝app有关插值方法的更多信息，请参见interp1．

数据类型:字符|字符串

属性

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`类型`- - - - - -利率曲线类型
字符串值`“零”`，`“转发”`,或`“折扣”`

利率曲线类型，以字符串形式返回。

数据类型:字符串

`复合`- - - - - -复合频率
`－1`(默认)|可能的值有:`1`，`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`．

复利频率，作为标量数字返回。

数据类型:双

`基础`- - - - - -天计算基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

仪器的日计数基础，返回为一个标量整数。

数据类型:双

`日期`- - - - - -与费率数据相对应的日期
datetime

与速率数据对应的日期，作为datetime返回。

数据类型:datetime

`利率`- - - - - -与日期数据相对应的费率
向量

与日期数据相对应的速率，以矢量形式返回。

数据类型:datetime

`解决`- - - - - -结算日期
datetime

结算日期，作为日期时间返回。

数据类型:datetime

`InterpMethod`- - - - - -插值法
`“线性”`(默认)|字符串值`“线性”`，`“立方”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`“样条”`

插值方法，作为标量字符串返回。

数据类型:字符串

`ShortExtrapMethod`- - - - - -短的外推法
`“下一个”`(默认)|字符串值`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`“样条”`

短外推方法，作为标量字符串返回。

数据类型:字符串

`LongExtrapMethod`- - - - - -长时间的外推法
`“以前”`(默认)|字符串值`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`“样条”`

日志外推方法，作为标量字符串返回。

数据类型:字符串

对象的功能

`forwardrates`	计算远期汇率`ratecurve`对象
`discountfactors`	计算a的折扣因子`ratecurve`对象
`zerorates`	计算零利率`ratecurve`对象
`irbootstrap`	从市场数据中引导利率曲线

例子

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创建`ratecurve`对象

打开生活的脚本

创建一个ratecurve对象使用ratecurve．

解决= datetime(2018、9、15);类型=“零”；ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';zeroates = Settle + ZeroTimes;myRC = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates,“复合”2,“基础”5,“InterpMethod”，“pchip”，“ShortExtrapMethod”，“线性”，“LongExtrapMethod”，“立方”）

myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" compound: 2 Basis: 5 date: [10x1 datetime] Rates: [10x1 double] Settle: 15- september -2018 InterpMethod: "pchip" ShortExtrapMethod: "linear" LongExtrapMethod: "cubic"

另请参阅

功能

parametercurve

主题

介绍了R2020a

金融工具工具箱文件

金宝app

用MATLAB建模财务风险的实用指南

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ratecurve

描述

创建

语法

描述

输入参数

类型- - - - - -利率曲线类型字符串值“零”，“转发”,或“折扣”|带值字符向量“零”，“前进”,或“折扣”

解决- - - - - -结算日期datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串

日期- - - - - -与费率数据相对应的日期datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串

利率- - - - - -利率数据的曲线数字

复合- - - - - -复合频率－1(默认)|可能的值有:1，0，1，2，3.，4，6,或12．

基础- - - - - -天计算基础0(实际/实际)(默认)|整数的0来13

属性

类型- - - - - -利率曲线类型字符串值“零”，“转发”,或“折扣”

复合- - - - - -复合频率－1(默认)|可能的值有:1，0，1，2，3.，4，6,或12．

基础- - - - - -天计算基础0(实际/实际)(默认)|整数的0来13

日期- - - - - -与费率数据相对应的日期datetime

利率- - - - - -与日期数据相对应的费率向量

解决- - - - - -结算日期datetime

InterpMethod- - - - - -插值法“线性”(默认)|字符串值“线性”，“立方”，“下一个”，“以前”，“pchip”，“v5cubic”，“makima”,或“样条”

ShortExtrapMethod- - - - - -短的外推法“下一个”(默认)|字符串值“线性”，“下一个”，“以前”，“pchip”，“立方”，“v5cubic”，“makima”,或“样条”

LongExtrapMethod- - - - - -长时间的外推法“以前”(默认)|字符串值“线性”，“下一个”，“以前”，“pchip”，“立方”，“v5cubic”，“makima”,或“样条”

对象的功能

例子

创建ratecurve对象

另请参阅

功能

主题

金融工具工具箱文件

金宝app

用MATLAB建模财务风险的实用指南

`类型`- - - - - -利率曲线类型
字符串值`“零”`，`“转发”`,或`“折扣”`|带值字符向量`“零”`，`“前进”`,或`“折扣”`

`解决`- - - - - -结算日期
datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串

`日期`- - - - - -与费率数据相对应的日期
datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串

`利率`- - - - - -利率数据的曲线
数字

`复合`- - - - - -复合频率
`－1`(默认)|可能的值有:`1`，`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`．

`基础`- - - - - -天计算基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

`类型`- - - - - -利率曲线类型
字符串值`“零”`，`“转发”`,或`“折扣”`

`复合`- - - - - -复合频率
`－1`(默认)|可能的值有:`1`，`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`．

`基础`- - - - - -天计算基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

`日期`- - - - - -与费率数据相对应的日期
datetime

`利率`- - - - - -与日期数据相对应的费率
向量

`解决`- - - - - -结算日期
datetime

`InterpMethod`- - - - - -插值法
`“线性”`(默认)|字符串值`“线性”`，`“立方”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`“样条”`

`ShortExtrapMethod`- - - - - -短的外推法
`“下一个”`(默认)|字符串值`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`“样条”`

`LongExtrapMethod`- - - - - -长时间的外推法
`“以前”`(默认)|字符串值`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`“样条”`

创建`ratecurve`对象