OptstockByCrr.

Cox-Ross-Rubinstein树的价格股票期权

折叠所有页面

语法

(价格、PriceTree) = optstockbycrr (ExerciseDates CRRTree OptSpec,罢工,解决)

(价格、PriceTree) = optstockbycrr (＿＿＿，美国经济委员会）

描述

例子

［价格，PriceTree) = optstockbycrr (CRRTree，OptSpec，罢工，解决，ExerciseDates）从Cox-Ross-Rubinstein树返回欧洲，百慕大或美国股票期权的价格。

例子

［价格，PriceTree) = optstockbycrr (＿＿＿，美国话程）为添加一个可选参数美国话程．

例子

全部折叠

用CRR二项树为美国股票期权定价

打开直播脚本

这个例子展示了如何通过加载文件来使用CRR二叉树为美国股票期权定价deriv.mat,它提供了CRRTree．的CRRTree结构包含价格为美国选项所需的库存规范和时间信息。

负载deriv.mat；OptSpec ='打电话'；罢工= 105;安顿='01-jan-2003'；ExerciseDates ='01-jan-2005'；AmericanOpt = 1;价格= optstockbycrr(CRRTree, OptSpec, Strike, Settle，．..ExerciseDates AmericanOpt)

价格= 8.2863

用CRR二项树为百慕大股票期权定价

打开直播脚本

加载文件deriv.mat,它提供了CRRTree．的CRRTree结构包含百慕大选项所需的库存规范和时间信息。

负载deriv.mat；％选项OptSpec ='打电话'；罢工= [110,111,112,113]

罢工=1×4110 111 112 113

安顿='01-jan-2003'；ExerciseDatesBerm = {'01-jan-2004'，'01-jan-2005'，'01-jan-2006'，' 01 - 1月- 2007}；

为百慕大期权定价。

Price = OptstockByCrr（Crrtree，Optspec，Strike，Sold，Expertyatesberm）

价格= 11.6017

输入参数

全部折叠

`CRRTree`- - - - - -股票树结构
结构

股票树结构，指定使用crrtree．

数据类型:结构体

`OptSpec`- - - - - -选项的定义
带值字符向量`'打电话'`或者`'放'`|具有值的字符向量的单元格阵列`'打电话'`或者`'放'`

选项的定义，指定为'打电话'或者'放'使用一个ninst.-1字符向量的单元格数组。

数据类型:char|细胞

`罢工`- - - - - -期权执行价格价值
非负整数

期权执行价格值，指定为ninst.-1或者ninst.-nstrikes.根据选项类型:

对于欧洲选项，使用ninst.-1执行价格向量。
如果选择百慕大，请使用ninst.-nstrikes.执行价格矩阵。每一行是一个选项的时间表。如果一个选项的个数小于nstrikes.运动机会，行的末尾填充南年代。
对于美国选项，使用aninst.-1罢工的价格。

请注意

对罢工和ExerciseDates参数的设置取决于美国话程论点。如果AmericanOpt = 0.，南，或未指明的，则为欧洲期权或百慕大期权。如果Americanopt = 1在美国，期权是美式期权。

数据类型:双

`解决`- - - - - -结算日期或交易日期
序列日序|日期特征向量

结算日或交易日，指定为ninst.-1日期字符向量或序列号的向量。

请注意

的解决每个选项的日期被设置为估值树。选择参数解决将被忽略。

数据类型:char|双

`ExerciseDates`- - - - - -选择锻炼时间
序列日序|日期特征向量

选项锻炼日期，指定为aninst.-1，ninst.-2,或ninst.-nstrikes.使用串行日期编号或日期字符向量，具体取决于选项类型：

对于欧洲选项，使用ninst.-1向量的日期。每一行是一个选项的时间表。对于欧洲来说，只有一个选择ExerciseDates在期权到期日。
如果选择百慕大，请使用ninst.-nstrikes.向量的日期。每一行是一个选项的时间表。
对于美国选项，使用aninst.-2锻炼日期边界的传染媒介。可以在该行上的任何日期之间进行选项或包括该行的数据。如果只有一个非南日期被列出，或者如果ExerciseDates是一个ninst.-1向量，可以在两者之间进行选择估值股票树和单一上市ExerciseDates．