主要内容

OptstockByitt.

使用隐含三叉树的股票价格期权

页面上倒塌

语法

[价格，pricetree] = OptstockByitt（ITTTree，Optspec，Strike，Sold，锻炼）
[价格，pricetree] = OptstockByitt（___AmericanOpt)

描述

示例

[价格那Pricetree.) = optstockbyitt (ITTTree那optspec.那罢工那奠定那锻炼）从隐含三项式树(ITT)返回欧洲、百慕大或美国股票期权的价格。

示例

[价格那Pricetree.) = optstockbyitt (___那AmericanOpt）为此添加可选参数AmericanOpt．

例子

崩溃

打开生活的脚本

这个示例展示了如何通过加载文件来使用ITT权益树为美国股票期权定价德国，提供了ITTTree．当ITTTree结构包含股票规格和美国期权定价所需的时间信息。

加载德国optspec =“把”;罢工= 30;安顿=' 01 - 1月- 2006;锻炼='01- 2010年1月';americanopt = 1;Price = OptstockByitt（Itttree，Optspec，Strike，Sold，Expressings，Americanopt）
价格= 0.1271

加载文件德国，它提供了一个ITTTree．当ITTTree结构包含为百慕大期权定价所需的股票规格和时间信息。

加载德国;%的选择optspec =“把”;罢工= 30;安顿=' 01 - 1月- 2006;锻炼植物= {'1-1月1日 -  2007'那'1-jul-2007'那'1-1月1日 -  2008'那1 - 7月- 2008的}；

价格百慕大选项。

Price = optstockbyitt(ITTTree, OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDatesBerm)
警告：某些锻炼不与树节点对齐。结果将近似。>在OptstockByStocktree的171中的ProCoptions在OptstockByitt的22次以68价格= 0.0664

输入参数

崩溃

库存树结构，由使用指定ITTTree．

数据类型：塑造

选项定义，指定为“电话”或“把”使用A.NINST——- - - - - -1字符向量的单元格阵列。

数据类型：字符|细胞

选择罢工价格值，指定NINST——- - - - - -1或NINST——- - - - - -NSTRIKES根据选项类型：

  • 对于欧洲选择，使用aNINST——- - - - - -1罢工价格矢量。

  • 对于百慕大选项，使用aNINST——- - - - - -NSTRIKES罢工价格。每行是一个选项的计划。如果一个选项少于NSTRIKES锻炼的机会多了，最后一排就满了南s。

  • 如果是美式选项，请使用aNINST——- - - - - -1罢工价格。

注意

解释罢工和锻炼争论取决于设定的AmericanOpt争论。如果AmericanOpt = 0那南或者未指定，选项是欧洲或百慕大选项。如果AmericanOpt = 1，该选项是美国选项。

数据类型：双人间

结算日期或交易日期，指定为aNINST——- - - - - -1日期字符向量或序列日期号码矢量。

注意

当奠定每个选项的日期都设置为ValuationDate股票树。选项参数奠定被忽略了。

数据类型：字符|双人间

期权行使日期，指定为NINST——- - - - - -1那NINST——- - - - - -2或者NINST——- - - - - -NSTRIKES使用序列号日期号或日期字符向量，具体取决于选项类型:

  • 对于欧洲选择，使用aNINST——- - - - - -1日期矢量。每行是一个选项的计划。对于欧洲选择，只有一个锻炼在期权到期日。

  • 对于百慕大选项，使用aNINST——- - - - - -NSTRIKES日期矢量。每行是一个选项的计划。

  • 如果是美式选项，请使用aNINST——- - - - - -2运动日期边界向量。期权可以在该行中两个日期之间的任何日期或包括这两个日期之间的任何日期执行。如果只有一个非南日期已列出，或者如果锻炼是A.NINST——- - - - - -1向量，可以在之间行使选项ValuationDate股票树和单身列出锻炼．

注意

解释罢工和锻炼争论取决于设定的AmericanOpt争论。如果AmericanOpt = 0那南或者未指定，选项是欧洲或百慕大选项。如果AmericanOpt = 1，该选项是美国选项。

数据类型：双人间|字符

(可选)选项类型，指定为NINST——- - - - - -1integer标志矢量与值：

  • 0.- 欧洲或百慕大

  • 1——美国

数据类型：单身|双人间

输出参数

崩溃

香草期权当时的预期价格0.，回归NINST——- - - - - -1向量。

含有仪器价格载体树木的结构和每个节点的观察时间的矢量。值是：

  • pricetree.ptree.包含清洁价格。

  • pricetree.tobs.包含观察时间。

  • pricetree.dobs.包含观察日期。

更多关于

崩溃

香草选项

A.香草选项是只包含最标准组件的选项类别。

vanilla选项有一个到期日和直接的罢工价格。美国风格的选项和欧洲风格的选项均分为vanilla选项。

vanilla选项的回报如下：

  • 对于电话： 马克斯 （ S. T. - K. 那 0. ）

  • 为了一个： 马克斯 （ K. - S. T. 那 0. ）

在哪里：

圣是目前底层资产的价格T.．

K.为执行价格。

有关更多信息，请参阅香草选项．

参考文献

[1]克里斯，尼尔A.，E. Derman和I. Kani。“暗示的挥发性笑着的三人丛。”衍生物杂志。1996年。

另请参阅

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