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回测

创建预期缺陷(ES)回测模型并运行一套ES回测

预期亏损额(ES)提供了在VaR失效时对预期损失的估计。有关更多信息，请参见esbacktest，esbacktestbysim,esbacktestbyde．

对象

`esbacktest`	创建`esbacktest`对象运行Acerbi和Szekely的基于表的预期不足(ES)回测套件
`esbacktestbysim`	创建`esbacktestbysim`对象运行Acerbi和Szekely基于模拟的预期短缺(ES)回测套件
`esbacktestbyde`	创建`esbacktestbyde`对象运行Du和Escanciano预期缺陷(ES)回测套件

功能

没有分发的ES回测

`总结`	关于故障和严重程度的基本预期缺陷(ES)报告
`runtests`	运行的所有预期短缺(ES)回测`esbacktest`对象
`unconditionalNormal`	由Acerbi-Szekely对正态分布的临界值进行无条件期望缺口(ES)回测
`unconditionalT`	由Acerbi-Szekely进行的无条件预期不足(ES)回测t分布

带有分发版的ES回测

`总结`	关于故障和严重程度的基本预期缺陷(ES)报告
`runtests`	运行所有预期的短缺回测(ES)`esbacktestbysim`对象
`有条件的`	Acerbi和Szekely的条件预期不足(ES)回测
`无条件的`	Acerbi和Szekely的无条件预期缺口回测
`分位数`	分位数预期不足(ES)由Acerbi和Szekely回测
`minBiasRelative`	Acerbi-Szekely对预期不足(ES)回测的最小偏置相对检验
`minBiasAbsolute`	Acerbi-Szekely对预期不足(ES)的最小偏置绝对检验
`模拟`	模拟预期缺陷(ES)测试统计数据

大样本近似和模拟ES反检验

`总结`	关于故障和严重程度的基本预期缺陷(ES)报告
`runtests`	运行的所有预期短缺(ES)回测`esbacktestbyde`对象
`unconditionalDE`	无条件Du-Escanciano (DE)预期不足(ES)回测
`conditionalDE`	条件Du-Escanciano (DE)预期不足(ES)回测
`模拟`	模拟Du-Escanciano (DE)预期不足(ES)检验统计量

例子和如何

没有模型分布信息的预期不足(ES)回测工作流
这个例子显示了一个预期的缺陷(ES)回测工作流，没有模型分布信息和使用esbacktest对象。
使用模拟的预期不足(ES)回测工作流
此示例显示了使用模拟和使用的预期缺陷(ES)回测工作流esbacktestbysim对象。
Du和Escanciano的预期缺陷(ES)回溯测试工作流
此示例显示了使用Du-Escanciano (DE)预期不足(ES)回测的工作流，并演示了具有多个VaR级别的单个DE模型的固定测试窗口。
Du和Escanciano的滚动窗口和预期不足(ES)的多个模型回测
此示例显示了使用Du-Escanciano (DE)预期不足(ES)回测进行滚动窗口分析和测试多个VaR/ES模型的工作流。
预期不足估计和回测
这个例子展示了如何执行预期不足模型的估计和回测。

概念

预期缺陷回溯测试概述
使用多个预期不足回溯测试工具来评估VaR模型。