主要内容

市场风险

因市场价格变动而造成损失的风险

风险值(VaR)和预期不足(ES)是衡量财务风险的重要指标。VaR是对投资组合在给定的置信水平下在给定的时间内可能损失的价值的估计。ES是VaR失效时的预期损失。VaR和ES回测工具评估VaR和ES模型的准确性。

经常查看主题
  • VaR val
    创建VaR(风险价值)回测模型并运行VaR回测套件
  • 预计不足,val
    创建预期缺口(ES)回测模型并运行ES回测套件

特色的例子

风险价值评估和回测

风险价值评估和回测

评估风险值(VaR)，然后使用回测来衡量VaR计算的准确性。
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预期不足估计和回测

预期不足估计和回测

对预期不足模型进行估计和回测。
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用广义帕累托分布建模尾部数据

用广义帕累托分布建模尾部数据

用极大似然估计将尾部数据拟合到广义帕累托分布。

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有效的模型风险管理与MATLAB

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