开始使用风险管理工具箱

风险管理工具箱™提供了信贷和市场风险的数学建模和模拟功能。您可以对违约概率进行建模，创建信用记分卡，执行信用组合分析，并回溯测试模型以评估潜在的财务损失。该工具箱允许您评估企业和消费者的信用风险以及市场风险。它包括一个应用程序，为信用记分卡自动和手动装箱变量。它还包括分析信用组合风险的模拟工具和评估风险价值(VaR)和预期不足(ES)的回测工具。

教程

概述

风险建模与风险管理工具箱

“风险管理工具箱”为风险评估的五个领域提供建模工具。

利用copula进行信用模拟

当使用一个creditDefaultCopula目标是，预测交易对手的信用损失主要取决于三个要素。

VaR回测概述

使用多个VaR回测工具来评估VaR模型。

预期不足回测概述

使用多个预期差额回测工具来评估VaR模型。

工作流

bining Explorer案例研究示例

属性创建信用记分卡装箱的探险家应用程序。

creditDefaultCopula模拟工作流

这个例子展示了使用creditDefaultCopula用于衡量信用组合的违约风险。

creditMigrationCopula模拟工作流

这个例子展示了使用creditMigrationCopula目的:衡量一个信贷组合的信贷迁移风险。

VaR val工作流

这个例子展示了风险值(VaR)回测工作流和VaR回测工具的使用。

没有模型分布信息的预期不足(ES)回测工作流

这个例子展示了一个预期的不足(ES)回测工作流，没有模型分布信息和使用esbacktest对象。

使用仿真对工作流进行预期不足(ES)回测

这个例子展示了使用模拟和使用的预期缺口(ES)回测工作流esbacktestbysim对象。