移动平均模型- MATLAB和Simulink MathWork金宝apps日本 - 金宝app,下载188bet金宝搏,金宝搏官方网站

移动平均模型

硕士(问)模型

移动平均(MA)模型捕捉时间序列中的序列自相关y_t表示的条件方法y_t作为过去创新的一个功能， $ε_{t - 1} ， ε_{t - 2} ，．.. ， ε_{t - 问}$ ．MA模型依赖于问过去的创新被称为硕士学位模式问，以MA表示(问）.

管理硕士的形式(问)模型的计量经济学工具箱™是

y_{t} ＝ c + ε_{t} + θ_{1} ε_{t - 1} + ．.. + θ_{问} ε_{t - 问} ，

（1）

在哪里

ε_{t}

是一个不相关的创新过程，均值为零。对于MA过程，的无条件均值y_t是μ＝c．

在滞后算子多项式表示法中， $l^{我} y_{t} ＝ y_{t - 我}$ ．定义的程度问MA滞后算子多项式 $θ （ l ）＝（ 1 + θ_{1} l + ．.. + θ_{问} l^{问} ）．$ 你可以写MA(问)模型

$y_{t} ＝ μ + θ （ l ） ε_{t} ．$

MA模型的可逆性

荒原的分解［2］文学硕士(问)过程总是静止的，因为 $θ （ l ）$ 是一个有限次多项式。

然而，对于给定的过程，不存在唯一的MA多项式——总是存在一个不可逆转和可逆的解决方案［1］．为了唯一性，通常对MA多项式施加可逆性约束。实际上，选择可逆解意味着过程是因果．可逆MA过程可以表示为无限次AR过程，即只有过去的事件(而不是未来的事件)预测当前的事件。MA算子多项式 $θ （ l ）$ 如果它所有的根都在单位圆外，那么它是可逆的。