风险管理工具箱
リスクモデルの开放およびリスクシミュレーションの行
风险管理Toolbox™には,信用牌市场リスクリスクについて数学モデリングとををための关键词されていモデルますれています。を行って,财务损失の可性をできるボックスになりますとできるツールボックス使と,市场リスクリスク企とや者者信用リスクをすることができことができまたまたますますますますますますますますまたますます。の,通信ポートのリスクでシミュレーションツールリスク,バリューアット(var)や评価待ショート(es)を(var)をも付属しています。
详细を见る:
ストレステスト
金属のフォリオのストレステスト感度感度解析を行。
存続晚间にわたるわたる予想信用差损失损失モデル化
CECLやIFRS 9などのリスク规制に准拠た,存続晚期にに予想信用损失を推定ます。
自我资本の计算
渐近単一リスクファクター(ASRF)モデルを使用して,资本要件およびバリューアットリスクを计算します。
クレジットクレジットスコアカードのモデルモデル
Binning Explorerアプリアプリ使使使用し,自动ビン化アルゴリズムを适,対话の的にに调整,ビンの结とをを,ビンのにより,クレジットによりめを。の取得,债务不行行确率计算计算行うことことできます。
信用リスクのシミュレーション
债务不行行确确信信用格付けの移いコピュラコピュラシミュレーション行,与信ポートのリスクををしし。
リスクパラメーターの推定
构造型モデルや诱导型,过去过去信用格の移行,その他の统计的アプローチなど,さまざまさまざまな法を使し债务债务不行公司(PD)ををします。さらに,风险管理工具箱をを使てて,集中リスクリスク数を计算できます。