协整和误差修正分析

了解协整时间序列和误差修正模型。

识别单一协整关系

协整的恩格尔-格兰杰检验及其局限性。

用恩格尔-格兰杰检验的协整检验

检验构成多元模型的响应序列之间不存在协整关系的原假设。

识别多个协整关系

了解协整的约翰森检验。

协整检验使用Johansen检验

使用Johansen检验评估一个多元时间序列是否有多个协整关系。

比较协整分析的方法

比较约翰森和恩格尔-格兰杰的协整分析方法。

检验协整向量和调整速度

学习使用Johansen框架测试协整关系的线性约束和调整速度。

检验协整向量

对协整向量进行测试。

测试调整速度

对调整速度进行测试。

确定VEC模型的协整秩

计算和解释一个VEC模型的协整秩。

用egcitest估计VEC模型参数

估计一个VEC模型的参数。

利用jcitest估计VEC模型参数

在协整矩阵的秩约束下，得到VEC模型系数的最大似然估计。