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矢量误差修正(VEC)模型,或共合体VAR模型,解决多响应序列的共运动所导致的多变量时间序列的非平稳性。有关使用VEC建模工具的分析示例,请参见模拟美国经济.
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结果
估计
推断出
总结
arma2ar
arma2ma
vec2var
var2vec
varm
模拟
过滤器
irf
fevd
预测
模拟美国经济
这个例子说明了使用向量误差修正(VEC)模型作为线性替代Smets-Wouters动态随机一般均衡(DSGE)宏观经济模型,并应用Smets-Wouters的许多技术来描述美国经济。
生成VEC模型脉冲响应
从VEC模型中产生脉冲响应。
VEC模型蒙特卡罗预测
从VEC模型生成蒙特卡罗和MMSE预测。
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