主要内容
金融工具箱
分析财务数据，开发财务模型
Financial Toolbox™提供了财务数据的数学建模和统计分析功能。考虑到周转率、交易成本、半连续约束以及最小或最大资产数量，您可以分析、回溯和优化投资组合。这个工具箱使您能够估计风险、建模信用记分卡、分析收益率曲线、为固定收益工具和欧洲期权定价，以及测量投资业绩。
随机微分方程(SDE)工具让您建模和模拟各种随机过程。时间序列分析函数允许您使用丢失的数据执行转换或回归，并在不同的交易日历和日计数约定之间进行转换。
开始
学习金融工具箱的基础知识
数据预处理
金融市场数据的日期和货币
时间表在金融领域
时间表，日期转换和合并，图表技术指标
金融数据分析
现金流量和绩效指标，回归分析，财务数据图表
投资组合优化与资产配置
创建投资组合，评估资产组成，执行均值-方差，CVaR，或均值绝对偏差投资组合优化，回测投资策略
信用风险
信用风险，信用评级的转移概率，信用质量阈值，信用记分卡
价格和分析金融工具
收益率曲线、固定收益证券估值、股权衍生品定价
随机微分方程模型
参数模型，如几何布朗运动(GBM)和赫斯顿波动率
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