使用两种不同的方法从具有负面打击的市场隐含正态(巴舍利耶)波动率校准SABR随机波动率模型。这两种方法都使用SABR分析定价法。当SABR模型的Beta参数设置为零时，该模型是一个正常SABR模型，允许计算消极打击的隐含正常波动率。

使用两种不同的方法从市场隐含黑色波动率校准SABR随机波动率模型。这两种方法都使用SABR分析定价法。

使用SABR模型为交换定价。首先，通过使用SABR分析定价器分别校准每个互换期限的SABR模型参数，从市场波动率构建一个互换波动率面。然后你用SABR分析价格通过表面上隐含的黑色波动率计算掉期价格。

使用SABR定价方法时，校准互换期权工具的移动SABR模型参数。

计算美元伦敦银行同业拆借利率回退。监管机构和行业团体已建议企业从伦敦银行间拆放利率（LIBOR）过渡到隔夜替代参考利率（ARR）。如果名义价值为数万亿美元的合同引用的是一个不再存在的基准，会发生什么？如果伦敦银行同业拆借利率基准不再公布，对该基准利率的引用必须改变，基准利率在合同中“回落”到新的基准。例如，如果一种30年期浮动利率工具，其票面利率为三个月，基于伦敦银行同业拆借利率，于2008年创建，并于2038年到期，那么该利率将需要在2023年发生变化，因为在2023年，伦敦银行同业拆借利率的公布将永久停止。要计算2023年后三个月的息票支付，您必须使用伦敦银行同业拆借利率回退。本示例基于ISDA®2020 IBOR回退协议。

使用finportfolio和pricePorfolio创建和定价利率和股票工具的投资组合。该投资组合包括一个普通固定债券、一个期权嵌入固定债券、一个普通欧洲看涨期权、一个普通美国看涨期权和一个亚洲看涨期权。