ratecurve

创建ratecurve对象从日期和数据获取利率曲线

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描述

建立一个ratecurve对象使用ratecurve．

创建一个ratecurve对象，您可以使用关联的对象函数forwardrates，discountfactors,zerorates．

请注意

如果你有RateSpec先前从intenvset或toRateSpec对于一个IRDataCurve或toRateSpec对于一个IRFunctionCurve，请参阅将RateSpec转换为一个速率曲线对象．

给…定价交换，FixedBond，FloatBond，联邦铁路局,或存款仪器，你必须创造一个ratecurve对象，然后创建折扣定价的人对象。

有关此工作流的更多详细信息，请参见开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流程．

有关可用工具、模型和定价方法的更多信息，请参见选择仪器，模型和价格．

创建

语法

ratecurve_obj = rate ecurve(类型，结算，日期，利率)

Ratecurve_obj = rate ecurve(___、名称、值)

描述

例子

ratecurve_obj= ratecurve (类型，解决，日期，利率）创建一个ratecurve对象。

例子

ratecurve_obj= ratecurve (___，名称,值）创建一个ratecurve对象使用名称-值对和前面语法中的任何参数。例如,myRC = rate ecurve(" 0 "，Settle,ZeroDates,ZeroRates，' compound '，2，'Basis'，5，'InterpMethod'，"pchip"， " ShortExtrapMethod "， "linear"， " LongExtrapMethod "， "cubic")创建一个ratecurve对象获取零曲线。可以指定多个名称-值对参数。

输入参数

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`类型`- - - - - -利率曲线的类型
带值的字符串`“零”`，`“转发”`,或`“折扣”`|带值的字符向量`“零”`，`“前进”`,或`“折扣”`

利率曲线的类型，为支持的类型之一指定为字符串或字符向量。金宝app

数据类型:字符|字符串

`解决`- - - - - -结算日期
datetime标量|字符串标量|日期字符向量

结算日期，指定为标量日期时间、字符串或日期字符向量。

要支持金宝app现有代码，ratecurve也接受序列号作为输入，但不建议使用。

如果使用日期字符向量或字符串，格式必须由datetime因为解决属性存储为日期时间。

`日期`- - - - - -利率数据对应的日期
datetime数组|字符串数组|日期字符向量

与速率数据对应的日期，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量指定为vector。

要支持金宝app现有代码，ratecurve也接受序列号作为输入，但不建议使用。

如果使用日期、字符、向量或字符串，格式必须由datetime因为日期属性存储为日期时间。

`利率`- - - - - -曲线的利率数据
数字

曲线的利率数据，指定为标量数字。

数据类型:双

名称-值参数

指定可选参数对为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和价值对应的值。名-值参数必须出现在其他参数之后，但对的顺序并不重要。

在R2021a之前，名称和值之间用逗号隔开，并括起来的名字在报价。

例子:myRC = rate ecurve(" 0 "，Settle,ZeroDates,ZeroRates，' compound '，2，'Basis'，5，'InterpMethod'，"pchip"， " ShortExtrapMethod "， "linear"， " LongExtrapMethod "， "cubic")

`复合`- - - - - -复合频率
`－1`(默认)|可能的值包括:`1`，`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`．

复合频率，指定为逗号分隔的对，由“复合”和使用支持值的标量数字:金宝app1，0，1，2，3.，4，6,或12．

数据类型:双

`基础`- - - - - -天数计算基准
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

日计数基础，指定为逗号分隔的对，由“基础”和一个标量整数。

0 - actual/实际的
1 - 30/360 (sia)
2 -实际/360
3 -实际/365
4 - 30/360 (psa)
5 - 30/360 (isda)
6 - 30/360(欧洲)
7 -实际/365(日文)
8 -实际/实际(ICMA)
9 -实际/360 (ICMA)
10 -实际/365 (ICMA)
11 - 30/360e (icma)
12 -实际/365 (ISDA)
13路，252路

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

`InterpMethod`- - - - - -插值法
`“线性”`(默认)|带值的字符串`“线性”`，`“立方”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`“样条”`|带值的字符向量`“线性”`，`“立方”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`样条的`

插值方法，指定为逗号分隔对组成“InterpMethod”和使用受支持值的标量字符串或字符向量。金宝app有关插值方法的更多信息，请参见interp1．

数据类型:字符|字符串

`ShortExtrapMethod`- - - - - -首次数据前的数据外推方法
`“下一个”`(默认)|带值的字符串`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`“样条”`|带值的字符向量`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`样条的`

外推方法用于第一个数据之前的数据，指定为逗号分隔的对，由“ShortExtrapMethod”和使用受支持值的标量字符串或字符向量。金宝app有关插值方法的更多信息，请参见interp1．

数据类型:字符|字符串

`LongExtrapMethod`- - - - - -上一数据后数据的外推方法
`“以前”`(默认)|带值的字符串`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`“样条”`|带值的字符向量`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`样条的`

上一个数据之后的数据的外推方法，指定为逗号分隔的对，由“LongExtrapMethod”和使用受支持值的标量字符串或字符向量。金宝app有关插值方法的更多信息，请参见interp1．

数据类型:字符|字符串

属性

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`类型`- - - - - -利率曲线的类型
带值的字符串`“零”`，`“转发”`,或`“折扣”`

利率曲线的类型，作为字符串返回。

数据类型:字符串

`复合`- - - - - -复合频率
`－1`(默认)|可能的值包括:`1`，`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`．

复合频率，作为标量数字返回。

数据类型:双

`基础`- - - - - -天数计算基准
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

仪器的日计数基础，作为标量整数返回。

数据类型:双

`日期`- - - - - -利率数据对应的日期
datetime

与速率数据对应的日期，作为日期时间返回。

数据类型:datetime

`利率`- - - - - -与日期数据对应的比率
向量

对应日期数据的速率，作为向量返回。

数据类型:datetime

`解决`- - - - - -结算日期
datetime

结算日期，作为日期时间返回。

数据类型:datetime

`InterpMethod`- - - - - -插值法
`“线性”`(默认)|带值的字符串`“线性”`，`“立方”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`“样条”`

插值方法，作为标量字符串返回。

数据类型:字符串

`ShortExtrapMethod`- - - - - -短外推法
`“下一个”`(默认)|带值的字符串`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`“样条”`

短外推方法，作为标量字符串返回。

数据类型:字符串

`LongExtrapMethod`- - - - - -长外推法
`“以前”`(默认)|带值的字符串`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`“样条”`

日志外推方法，作为标量字符串返回。

数据类型:字符串

对象的功能

`forwardrates`	计算远期汇率`ratecurve`对象
`discountfactors`	计算折现因子`ratecurve`对象
`zerorates`	计算零利率`ratecurve`对象
`irbootstrap`	从市场数据引导利率曲线

例子

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创建`ratecurve`对象

打开实时脚本

创建一个ratecurve对象使用ratecurve．

Settle = datetime(2018,9,15);类型=“零”；ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';零次数=结算+零次数;率曲线(“零”、结算、ZeroDates ZeroRates,“复合”,2，“基础”5,“InterpMethod”，“pchip”，“ShortExtrapMethod”，“线性”，“LongExtrapMethod”，“立方”）

类型:“零”复合:2基:5日期:[10x1 datetime]率:[10x1 double]结算:15-Sep-2018 InterpMethod: "pchip" ShortExtrapMethod: "linear" LongExtrapMethod: "cubic"

版本历史

在R2020a中引入

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R2022b:不建议使用序列号

虽然ratecurve金宝app支持序列号，datetime建议改用值。的datetime数据类型提供了灵活的日期和时间格式、精确到纳秒的存储以及考虑时区和夏令时的属性。

将序列号或文本转换为datetime值时，使用datetime函数。例如:

T = datetime(738427.656845093，“ConvertFrom”，“datenum”）;Y =年(t)

Y = 2021

ratecurve

描述

创建

语法

描述

输入参数

`类型`- - - - - -利率曲线的类型
带值的字符串`“零”`，`“转发”`,或`“折扣”`|带值的字符向量`“零”`，`“前进”`,或`“折扣”`

`解决`- - - - - -结算日期
datetime标量|字符串标量|日期字符向量

`日期`- - - - - -利率数据对应的日期
datetime数组|字符串数组|日期字符向量

`利率`- - - - - -曲线的利率数据
数字

`复合`- - - - - -复合频率
`－1`(默认)|可能的值包括:`1`，`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`．

`基础`- - - - - -天数计算基准
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

属性

`类型`- - - - - -利率曲线的类型
带值的字符串`“零”`，`“转发”`,或`“折扣”`

`复合`- - - - - -复合频率
`－1`(默认)|可能的值包括:`1`，`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`．

`基础`- - - - - -天数计算基准
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

`日期`- - - - - -利率数据对应的日期
datetime

`利率`- - - - - -与日期数据对应的比率
向量

`解决`- - - - - -结算日期
datetime

`InterpMethod`- - - - - -插值法
`“线性”`(默认)|带值的字符串`“线性”`，`“立方”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`“样条”`

`ShortExtrapMethod`- - - - - -短外推法
`“下一个”`(默认)|带值的字符串`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`“样条”`

`LongExtrapMethod`- - - - - -长外推法
`“以前”`(默认)|带值的字符串`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`“样条”`

对象的功能

例子

创建`ratecurve`对象

版本历史

R2022b:不建议使用序列号

另请参阅

功能

主题

ratecurve

描述

创建

语法

描述

输入参数

类型- - - - - -利率曲线的类型带值的字符串“零”，“转发”,或“折扣”|带值的字符向量“零”，“前进”,或“折扣”

解决- - - - - -结算日期datetime标量|字符串标量|日期字符向量

日期- - - - - -利率数据对应的日期datetime数组|字符串数组|日期字符向量

利率- - - - - -曲线的利率数据数字

复合- - - - - -复合频率－1(默认)|可能的值包括:1，0，1，2，3.，4，6,或12．

基础- - - - - -天数计算基准0(实际/实际)(默认)|整数的0来13

属性

类型- - - - - -利率曲线的类型带值的字符串“零”，“转发”,或“折扣”

复合- - - - - -复合频率－1(默认)|可能的值包括:1，0，1，2，3.，4，6,或12．

基础- - - - - -天数计算基准0(实际/实际)(默认)|整数的0来13

日期- - - - - -利率数据对应的日期datetime

利率- - - - - -与日期数据对应的比率向量

解决- - - - - -结算日期datetime

InterpMethod- - - - - -插值法“线性”(默认)|带值的字符串“线性”，“立方”，“下一个”，“以前”，“pchip”，“v5cubic”，“makima”,或“样条”

ShortExtrapMethod- - - - - -短外推法“下一个”(默认)|带值的字符串“线性”，“下一个”，“以前”，“pchip”，“立方”，“v5cubic”，“makima”,或“样条”

LongExtrapMethod- - - - - -长外推法“以前”(默认)|带值的字符串“线性”，“下一个”，“以前”，“pchip”，“立方”，“v5cubic”，“makima”,或“样条”

对象的功能

例子

创建ratecurve对象

版本历史

R2022b:不建议使用序列号

另请参阅

功能

主题

`类型`- - - - - -利率曲线的类型
带值的字符串`“零”`，`“转发”`,或`“折扣”`|带值的字符向量`“零”`，`“前进”`,或`“折扣”`

`解决`- - - - - -结算日期
datetime标量|字符串标量|日期字符向量

`日期`- - - - - -利率数据对应的日期
datetime数组|字符串数组|日期字符向量

`利率`- - - - - -曲线的利率数据
数字

`复合`- - - - - -复合频率
`－1`(默认)|可能的值包括:`1`，`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`．

`基础`- - - - - -天数计算基准
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

`类型`- - - - - -利率曲线的类型
带值的字符串`“零”`，`“转发”`,或`“折扣”`

`复合`- - - - - -复合频率
`－1`(默认)|可能的值包括:`1`，`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`．

`基础`- - - - - -天数计算基准
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

`日期`- - - - - -利率数据对应的日期
datetime

`利率`- - - - - -与日期数据对应的比率
向量

`解决`- - - - - -结算日期
datetime

`InterpMethod`- - - - - -插值法
`“线性”`(默认)|带值的字符串`“线性”`，`“立方”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`“样条”`

`ShortExtrapMethod`- - - - - -短外推法
`“下一个”`(默认)|带值的字符串`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`“样条”`

`LongExtrapMethod`- - - - - -长外推法
`“以前”`(默认)|带值的字符串`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“v5cubic”`，`“makima”`,或`“样条”`

创建`ratecurve`对象