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XCOV.

교차공분산

페이지내내모두

구문

c = Xcov（x，y）
c = Xcov（x）
c = xcov（___，maxlag）
c = xcov（___scaleopt)
[c，滞后] = Xcov（___）

설명

예제

C= Xcov（X那y）는2개의이산시간시퀀스의교차공분산을을합니다。교차공분산은벡터X와벡터y의이동된（지연지연）복사본사이의유사성성을그지연시간의측정측정X와y의길이다르면이함수는더짧은벡터의부분0을가하여더긴벡터와한한이를가지도록합니다。

예제

C= Xcov（X）는X의자기공분산시퀀스를반환합니다。X가행렬이면C도행렬이되며，반환된행렬의열에는X의의열의모든조합조합에대한공분산공분산및교차공분산시퀀스시퀀스시퀀스됩니다。

예제

C= Xcov（___那Maxlag.）는는위에열거열거된구문에대한지연범위-maxlag.에서Maxlag.까지로설정합니다。

예제

C= Xcov（___那scaleopt）는교차공분산공분산또는자기자기에대한정규화화옵션도지정지정'没有任何'(디폴트값)이아닌다른옵션을사용하려면입력값X와y의길이가같아야합니다。

예제

[C那滞后] = Xcov（___）는공분산이계산되는지연값도반환합니다。

예제

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라이브스크립트열기

난수로구성된벡터X와,X를오른쪽으로3개요소만큼이동한한y를만듭니다。X와y의의교차공분산추정추정값계산하고플로팅플로팅가장큰이크는X와y의요소가정확히정확히하는지연값（-3）에서발생합니다。

RNG.默认1 x =兰特(20日);Y = Cirsprift（X，3）;[c，滞后] = Xcov（x，y）;茎（滞后，C）

라이브스크립트열기

20×1확률벡터를만든이벡터의자기공분산추정값계산계산플로팅합니다。가장큰스파이크는이벡터가자신자신과정확하게일치하는영차지연발생발생

RNG.默认1 x =兰特(20日);[c,滞后]= xcov (x);茎（滞后，C）

라이브스크립트열기

- 1 0. ≤. m ≤. 1 0. 범위의백색가우스잡음 C （ m ） 에에대해추정된된자기공분산계산하고플로팅플로팅을계산하고플로팅영차영차지연에서단위단위값을시퀀스를정규화정규화갖도록시퀀스를정규화

RNG.默认x = randn (1000 1);maxlag = 10;[c,滞后]= xcov (x, maxlag'标准化');茎（滞后，C）

라이브스크립트열기

서로50개샘플만큼순환적으로이동된2개의신호로이루어진신호를만듭니다。

RNG.默认SHFT = 50;s1 = rand（150,1）;S2 = Cirsprift（S1，[SHFT 0]）;x = [S1 S2];

자기공분산시퀀스시퀀스와상호교차공분산시퀀스의편향추정값계산하고플로팅플로팅플로팅계산하고플로팅플로팅출력행렬C는 C = （ C S. 1 S. 1 C S. 1 S. 2 C S. 2 S. 1 C S. 2 S. 2 ） 를충족하는4개의열벡터로됩니다됩니다。순환이동의의결과 C S. 1 S. 2 는-50과+ 100에서최댓값을갖고 C S. 2 S. 1 은+50과-100에서최댓값을갖습니다。

[c，滞后] = xcov（x，'偏见');情节(滞后,c)传说('c_ {s_1s_1}'那'c_ {s_1s_2}'那“c_ {s_2s_1}’那'c_ {s_2s_2}'）

입력인수

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입력입력배열，벡터，행렬，다차원배열배열하나지정됩니다됩니다。X가다차원다차원배열인XCOV.

데이터형：单身的|双倍的
복소수지원여부：예

입력입력배열，벡터로지정됩니다。

데이터형：单身的|双倍的
복소수지원여부：예

최대지연값으로，정수스칼라로지정됩니다。Maxlag.를지정할경우반환되는교차공분산시퀀스의범위는-maxlag.에서Maxlag.까지입니다。기본적으로,지연값범위는2 n - 1과같습니다。여기서N은입력값X와y중더긴쪽의이입니다。

데이터형：单身的|双倍的

정규화옵션으로，다음중하나로지정。

  • '没有任何'- 스케일링되지않은원시교차입니다입니다。'没有任何'은입력값X와y의의이다른경우유일하게유효옵션입니다입니다。

  • '偏见'- 교차공분산의편향추정입니다입니다。

  • “无偏见”- 교차공분산의무편향추정입니다입니다。

  • '标准化'또는'coeff'- 영차지연에서자기공분산이1이되도록시퀀스를정규화합니다。

출력인수

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교차공분산또는자기공분산，벡터또는행렬로반환。

X$m×n행렬인경우Xcov（x）는X의열의자기공분산과교차공분산을포함하는(2M - 1) × N2행렬을행렬을합니다。최대지연값Maxlag.를지정할경우출력값C의크기는(2×Maxlag.+ 1）×N2입니다。

예를들어，S.에3개의열 S. = （ X 1 X 2 X 3. ） 이있다면.c = Xcov（s）의결과는다음과같이구성됩니다。

C = （ C X 1 X 1 C X 1 X 2 C X 1 X 3. C X 2 X 1 C X 2 X 2 C X 2 X 3. C X 3. X 1 C X 3. X 2 C X 3. X 3. ） 。

지연지연값，벡터로반환됩니다。

세부정보

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교차공분산과자기공분산

XCOV.는는해당입력값값의평균을계산하여뺀XCorr.을을합니다。

XCOV.

두개의결합정상확률과정xN과yN같실제교차공분산시퀀스다음과다음과이평균이제거된시퀀스의상호상관입니다。

ϕ X y （ m ） = E. { （ X N + m - μ X ） （ y N - μ y ） * ） } 那

여기서μ.X와μ.y는두정상확률과정의평균값입니다。별표별표는켤레복소수를，e는기대값연산자입니다。XCOV.는실제로무한길이확률과정의한실현에서부분사용가능하기하기때문에시퀀스만할수

기본적으로，XCOV.는정규화없이원시공분산을계산합니다。

C X y （ m ） = { σ. N = 0. N - m - 1 （ X N + m - 1 N σ. 一世 = 0. N - 1 X 一世 ） （ y N * - 1 N σ. 一世 = 0. N - 1 y 一世 * ） 那 m ≥ 0. 那 C y X * （ - m ） 那 m < 0.

출력벡터C는다음으로지정되는요소가집니다。

厘米） = C X y （ m - N ） 那 m = 1 那 ...... 那 2 N - 1。

공분산함수를올바르게추정하려면정규화가필요합니다。입력인수scaleopt를사용하여하여상관의의를제어할수수

참고문헌

[1] Orfanidis，Sophocles J.最佳信号处理：引言。第2版​​。纽约：McGraw-Hill，1996。

[2] Larsen，Jan.“相关函数和功率谱”。2009年11月。https://www2.imm.dtu.dk/pubdb/edoc/imm4932.pdf.

확장기능

C / C ++코드코드
MATLAB®Coder™를사용하여c코드나c ++코드를생성할수수수수

참고항목

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