广义帕累托累积分布函数- MATLAB gpcdf MathWorks한국 - 金宝app,下载188bet金宝搏,金宝搏官方网站

语法

p = gpcdf (x, k,σ,θ) p = gpcdf (x, k,σ,θ,“上”)

p = gpcdf (x, k,σ,θ)返回带有尾部索引(形状)参数的广义Pareto (GP)分布的cdfk规模参数σ，和阈值(位置)参数，θ的值x．的大小p是输入参数的一般大小。一个标量输入充当与其他输入大小相同的常数矩阵。

p = gpcdf (x, k,σ,θ,“上”)返回广义Pareto (GP)分布的cdf的补充，使用一种更精确地计算极端上尾概率的算法。

的默认值k，σ,θ分别为0、1、0。

当k = 0和θ= 0时，GP等价于指数分布。当k > 0和θ=σ/ k， GP等价于帕累托分布，其尺度参数为σ/ k形状参数等于1 / k．当GP的平均值不是有限的k≥1时，方差不是有限的k≥1／2．当k≥0， GP为正密度

x >θ或者,当

k < 0， $0 \leq \frac{x - θ}{σ} \leq - \frac{1}{k}$ ．

[1] Embrechts, P.， C. Klüppelberg和T. Mikosch。保险和金融的极端事件建模．纽约:施普林格，1997。

Kotz, S.和S. Nadarajah。极值分布:理论与应用．伦敦:帝国学院出版社，2000。