系统性风险

系统性风险是指宏观经济体系或整体金融体系崩溃的风险。与之形成鲜明对比的是，可以在不损害整个系统的情况下将风险控制在内部。

系统性风险出现时单个实体故障或者，实体集群会在整个金融和经济体系中产生“传染”、级联和永久的风险。例如，2007年金融巨头雷曼兄弟(Lehman Brothers)的倒闭在整个金融服务领域产生了连锁反应，原因是该公司的规模以及它与经济健康状况的整合程度。

防范系统性风险涉及多种应用和模型，如宏观经济理论、场景一代、默认估计、宏观压力测试和定价理论。这些都是中央银行、非政府组织、监管机构、政府部门、政策制定者以及学术和金融服务从业者的重要活动。

MATLAB^®与…结合统计和机器学习工具箱™，计量经济学工具箱™，优化工具箱™，全局优化工具箱，风险管理工具箱™，以及其他工具，是这些从业人员所选择的软件。MATLAB支持系统风险建模，包括统计建模、蒙特卡罗仿真、图论，基于网络和代理的建模，以及定价功能。