本演讲讨论了Kissell Research Group的最新金融研究和发现，并展示了该公司如何使用MATLAB帮助投资组合经理和交易员弥合股票选择和投资组合实现之间的差距。Robert介绍了利用MATLAB通过非线性回归分析估算交易成本的技术，构建MI因子得分来帮助投资组合经理构建投资组合的过程，提高算法优化器的准确性和效率。最后，他讨论了Kissell如何使用MATLAB来构建下一代全球成本指数，以及这些指数如何被用于对投资想法进行回测和评估经纪人业绩，最终为投资者带来更高的投资回报。

本报告涉及的主题包括:

• i - star成本指数
• 投资组合构建
• 算法的优化
• 历史系列
• 代理的评估