基于MATLAB的算法交易策略
陈恩斯特，QTS资本管理有限责任公司
将非线性机器学习技术应用于算法交易策略的传统范式通常存在大量数据窥探偏见。另一方面，受深入领域知识启发和约束的线性技术已被证明是有价值的。本演示介绍了卡尔曼滤波（一种典型的线性技术）在算法交易中的两种不同应用。
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将非线性机器学习技术应用于算法交易策略的传统范式通常存在大量数据窥探偏见。另一方面，受深入领域知识启发和约束的线性技术已被证明是有价值的。本演示介绍了卡尔曼滤波（一种典型的线性技术）在算法交易中的两种不同应用。
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