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为什么这个积分函数是显式的?

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章子怡高
章子怡高 2021年2月2日
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评论道: 明星黾 2021年2月2日
我想解决gamma*，其他参数将在我写的代码中给出。
T = 1;
σ= 0.3;
r = 0.09;
A = r - ^2/2;
信谊t gamma_s；
eqa1 = int (exp(3σ* t ^ 2 * gamma_s * / 2 / t ^ 2 + * t +σ^ 2 * (t - 3 * ^ 4/4 t / t ^ 3) / 2), t, 0, t);
eqa2 = T*exp(a* T - 3*gamma_s*sigma/2 + T*sigma^2/8);
Gamma_s = solve(eqa1 == eqa2, Gamma_s);
然后返回
不能求显式解。对的选择
1评论
沃尔特·罗伯森
沃尔特·罗伯森 2021年2月2日
甚至没有一个封闭的形式公式 更别说你那更复杂的公式了。

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答案(1)

明星黾
明星黾 2021年2月2日
我会用数字来解决它:
T = 1;
σ= 0.3;
r = 0.09;
A = r - ^2/2;
K = 100;
S_0 = 100;
% syms t gamma_s;
eqa1 = @ (gamma_s)积分(@ (t) exp(3σ* t ^ 2 * gamma_s * / 2 / t ^ 2 + * t +σ^ 2 * (t - 3 * ^ 4/4 t / t ^ 3) / 2), 0, t,“ArrayValued”1);
eqa2 = @ (gamma_s) T * exp (* T - 3σ* gamma_s *σ/ 2 + T * ^ 2/8);
- eqa1(x) - eqa2(x) = 1
Gs = logspace(- 4,8, 1E+5);
数字
semilogx(Gs, eqa1(Gs) - eqa2(Gs))
持有在
情节(Gamma_s 0“p”）
持有从
网格
生产:
Gamma_s =
0.059750259559572
和情节。
在 “eqa2” 我代替 “T” 为 “t” 因为第一个函数， “eqa1” 不是的函数 “t” ,只有 “gamma_s” ．这也可能是象征性解决方案失败的原因。
图中显示只有一点两个函数相等。
2的评论
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明星黾
明星黾 2021年2月2日
我的荣幸!
如果我的回答帮助你解决了你的问题，请 接受 它!
．

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