POSTFOLIOEFFEDHFT - 高频交易工具箱
版本1.5.0.0（7.2 MB）
aleksey zhemitskiy.
投资组合DEFFECT MATLAB接口，用于带入高频市场数据的盘子系组合分析
MATLAB工具箱的高频投资组合分析，日内回测和优化
引用
Aleksey Zemnitskiy(2020)。POSTFOLIOEFFEDHFT - 高频交易工具箱（https://www.github.com/portfolioffect/pe-hft-matlab），github。检索到。
意见及评分(2）
更新
| 1.5.0.0. | 增加了“resultsnfilter”到portfolio_settings() |
|
| 1.4.0.0 | - 改进估计精度 |
|
| 1.2.0.0 | - 使用新参数更新优化_GoAl方法 |
|
| 1.2.0.0 | 使用BSD许可证更新了许可信息 |
投资组合效应
PortfolioEffectHFT / @optimizer
portfolioeffecthft / @ portfoliocontainer
portfolioeffecthft / @ portfolioplot
演示
你也可以从以下列表中选择一个网站:
华瓦吴(查看配置文件)
为什么主要功能是空的？
彼得琼斯(查看配置文件)
伟大的工具箱，用于盘中反向。我喜欢内置访问HF历史数据。您可以为策略组合提供更多产品组合优化的例子吗？