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风险与资产配置

版本1.1.0.0（6.64 MB）由 Attilio Meucci

Attilio Meucci（视图配置文件）
量化投资组合和风险管理软件
4.8
22级

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更新2018年1月19日

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这些惯例支持A. Meucci金宝app的《风险与资产配置》一书施普林格Financehttp://www.symmys.com

该例程包括许多新功能:
-更多的单、多和矩阵变量分布
-更多连接词
-更多的图形表示
-更多关于位置-色散椭球的分析。
-最佳复制/最佳因子选择
-基于fft的分布投影到投资视野
-关于delta/gamma定价的警告
-一般估计量的逐步评估
-非参数估计
-多元椭圆极大似然估计
-收缩估计:Stein和Ledoit-Wolf，贝叶斯经典等效
-鲁棒估计:Hubert M，高击穿最小体积椭球
-缺失数据技术：EM算法、非均匀序列条件估计
——随机优势
-VaR的极值理论
-VaR的Cornish-Fisher近似
-基于核的对VaR的贡献和来自不同风险因素的预期不足
-均值-方差分析和陷阱（不同的水平、复合与线性回报等）
-贝叶斯估计（多元分析、蒙特卡罗马尔可夫链、相关矩阵的先验）
评估风险评估:基于评估的分配的机会成本
-黑色垃圾分配
-健壮的优化(调用SeDuMi执行圆锥编程)
-稳健的贝叶斯分配
——更多的……
除了这些MATLAB例程，在www.symmys.com读者可以找到其他免费下载的补充材料:
-“技术附录”，一本小册子，书中给出了结果的证明，并在日常工作中使用
-“幻灯片”，一套演示文稿，引导读者浏览整本书
-“勘误表”，这本书前两次再版中的一些拼写错误
-“样本”，这本书的一个摘录。
对于以上材料的任何反馈，我们深表感谢：请参考www.symmys.com联络作者。

引用作为

Attilio Meucci(2020)。风险与资产配置(//www.tatmou.com/matlabcentral/fileexchange/9061-risk-and-asset-allocation)，MATLAB中央文件交换。恢复．

评论和评级(23）

费萨尔·纳瓦兹

费萨尔·纳瓦兹（视图配置文件）

伟大而简单的代码

金泽琪

金泽琪（视图配置文件）

谢谢!

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杨海达

谢谢你~ ~ ~

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尤金Babaitsev

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强烈推荐。
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恩里克·M·奎利斯

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迪米特里·什沃罗布

一本惊人的书，非常有用和用户友好的代码。谢谢你！

穆赫塔尔艾哈迈德

极大地帮助

匿名

卓越的免费知识来源！

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ameucciriskandassellationroutines/Ch1\u单变量分布/

AMeucciRiskandAssetAllocationRoutines Ch2_MultiVariateDistributions /

ameucciriskandassellationroutines/Ch2\u多变量分布/A\u分布/Cdf/

AMeucciRiskandAssetAllocationRoutines / Ch2_MultiVariateDistributions / A_Distributions / Pdf /

ameucciriskandassellationroutines/Ch2_多变量分布/A_分布/模拟/

ameucciriskandassellationroutines/Ch2_多变量分布/A_分布/模拟/椭圆曲线/

ameucciriskandassellationroutines/Ch2_多变量分布/B_连接函数/

AMeucciRiskandAssetAllocationRoutines / Ch2_MultiVariateDistributions B_Copulas / A_pdf /

AMeucciRiskandAssetAllocationRoutines / Ch2_MultiVariateDistributions B_Copulas / B_cdf /

ameucciriskandassellationroutines/Ch2_多变量分布/B_Copulas/C_模拟/

ameucciriskandassellationroutines/Ch2_多变量分布/B_Copulas/D_DependenceStatistics/

AMeucciRiskandAssetAllocationRoutines / Ch2_MultiVariateDistributions / C_LocationDispersion /

ameucciriskandassellationroutines/Ch3\u建模市场/A\u不变性测试/

AMeucciRiskandAssetAllocationRoutines / Ch3_ModellingMarket / B_HorizonProjection /

AMEUCCIRISKANDASETALLOCATIONRUTIONS/Ch3\u建模市场/C\u降维/

AMeucciRiskandAssetAllocationRoutines / Ch3_ModellingMarket / D_Pricing /

AMeucciRiskandAssetAllocationRoutines / Ch3_ModellingMarket / E_CaseStudySwap /

ameucciriskandassellationroutines/Ch4\u估计变量/A\u简介/

AMeucciRiskandAssetAllocationRoutines / Ch4_EstimatingInvariants / B_NonParametric /

AMeucciRiskandAssetAllocationRoutines / Ch4_EstimatingInvariants C_MaximumLikelihood / A_UnivariateNormal /

AMeucciRiskandAssetAllocationRoutines / Ch4_EstimatingInvariants C_MaximumLikelihood / B_UnivariateLognormal /

AMeucciRiskandAssetAllocationRoutines / Ch4_EstimatingInvariants C_MaximumLikelihood / C_MultivariateNormal /

AMeucciRiskandAssetAllocationRoutines / Ch4_EstimatingInvariants C_MaximumLikelihood / D_MultivariateT /

AMEUCCIRISKANDASETALLOCATION例程/Ch4_估计变量/D_收缩率/

AMeucciRiskandAssetAllocationRoutines / Ch4_EstimatingInvariants E_Robust / A_Intro /

AMeucciRiskandAssetAllocationRoutines / Ch4_EstimatingInvariants E_Robust / B_HubertM /

ameucciriskandassellationroutines/Ch4\u估计变量/E\u稳健/C\u高分解/

AMeucciRiskandAssetAllocationRoutines / Ch4_EstimatingInvariants / F_MissingData /

AMeucciRiskandAssetAllocationRoutines / Ch5_EvaluatingAllocations / A_StochasticDominance /

AMeucciRiskandAssetAllocationRoutines / Ch5_EvaluatingAllocations / B_ExpectedUtility /

ameucciriskandassellationroutines/Ch5\u evaluationallocations/C\u ValueAtRisk/

AMeucciRiskandAssetAllocationRoutines / Ch5_EvaluatingAllocations / D_ExpectedShortfall /

AMeucciRiskandAssetAllocationRoutines / Ch6_OptimizingAllocations / A_AnalyticalExample /

AMeucciRiskandAssetAllocationRoutines / Ch6_OptimizingAllocations B_MeanVarianceFramework / Analytitcal /

AMEUCCIRIS和资产配置例程/Ch6_优化配置/B_均值差异框架/通用/

ameucciriskandassellationroutines/Ch6_优化配置/C_TotalReturnVsBenchmark/

AMeucciRiskandAssetAllocationRoutines / Ch6_OptimizingAllocations / D_CaseStudy /

AMeucciRiskandAssetAllocationRoutines Ch7_BayesianEstimation /

AMeucciRiskandAssetAllocationRoutines / Ch8_EvalEstimationRisk / A_EvaluationGeneric /

AMEUCCIRIS和资产配置例行程序/Ch8\u评估风险/B\u优先分配/

AMeucciRiskandAssetAllocationRoutines / Ch8_EvalEstimationRisk / C_SampleBasedAllocation /

AMEUCCIRISKANDASETALLOCATIONRUTIONS/Ch9_优化估计风险/

AMeucciRiskandAssetAllocationRoutines / Ch9_OptimEstimationRisk / A_BayesAllocation /

AMeucciRiskandAssetAllocationRoutines / Ch9_OptimEstimationRisk / B_BlackLittAllocation /

AMeucciRiskandAssetAllocationRoutines / Ch9_OptimEstimationRisk / C_RobustAllocation /

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AMeucciRiskandAssetAllocationRoutines / Ch9_OptimEstimationRisk / D_RobustBayesAllocation /

ameucciriskandassellationroutines/Extras/COP/

ameucciriskandassellationroutines/Extras/IntroMATLAB/