风险专业人员必须减少模型开发时间，并开发和实现透明、一致和可伸缩的应用程序。

学习如何使用MATLAB®为了开发和扩展风险模型，根据新的需求进行测试，并使用以下方法运行广泛的假设场景:

  • 用于信用，市场，交易对手和其他风险应用的即用的代码示例
  • 金宝app支持应用程序示例，包括视频教程和技术文章
  • 由MATLAB社区提交的示例选集

市场风险

CVar投资组合优化工作流。
视频长度为。
CVar投资组合优化工作流
一个完全整合的流动性和市场风险模型。
视频长度为。
完全综合的流动性和市场风险模型
用MATLAB测量和监控市场风险。
视频长度是31:49。
用MATLAB测量和监控市场风险

所需的产品下载188bet金宝搏

操作风险

用copula模拟相关随机变量。
视频长度为。
使用Copulas模拟依赖随机变量
多维阿基米德联系密度。
视频长度为。
多维Archimedean Copula密度
操作风险建模。
视频长度为37:42。
操作风险建模

所需的产品下载188bet金宝搏

信用风险

预测公司违约率。
视频长度为。
预测公司违约率
KMV信用风险模型 - 默认值。
视频长度为。
KMV信用风险模型-违约概率
用MATLAB预测企业违约率。
视频长度为54:36。
用MATLAB预测企业违约率

所需的产品下载188bet金宝搏

流动性风险

投资组合优化。
视频长度为。
投资组合优化
一个完全整合的流动性和市场风险模型。
视频长度为。
完全综合的流动性和市场风险模型
用MATLAB在投资组合构建和交易之间架起桥梁。
视频长度为57:28。
使用MATLAB弥合投资组合建筑和交易之间的差距

所需的产品下载188bet金宝搏

系统性风险

使用图论和马尔可夫链探索风险传染。
视频长度为。
利用图论和马尔可夫链探讨风险传染
虹膜工具箱用于宏观经济建模和预测。
视频长度为。
虹膜工具箱，用于宏观经济建模和预测
利用图论和马尔可夫链探讨风险传染。
视频长度为。
利用图论和马尔可夫链探讨风险传染

所需的产品下载188bet金宝搏

交易对手风险

交易对手信用风险和CVA。
视频长度为。
交易对手信用风险和CVA
蒙特卡罗模拟和衍生品定价。
视频长度为。
蒙特卡罗模拟与衍生品定价
MATLAB中利率模型的校准和仿真。
视频长度为29:02。
利率模型在MATLAB中的标定与仿真

所需的产品下载188bet金宝搏

经济资本

预测公司违约率:压力测试。
视频长度为。
预测公司违约率:压力测试
高斯因子模型下CDO贷款组合损失的累积分布函数。
视频长度为。
高斯因子模型下CDO贷款组合损失的累积分布函数
巴塞尔协议II合规与风险管理分析:计算经济资本。
视频长度为。
巴塞尔协议II合规与风险管理分析:计算经济资本

所需的产品下载188bet金宝搏

欺诈、行为和合规

本福德的法律迷你工具箱。
视频长度为。
本福德定律迷你工具箱
基于MATLAB的自动数据分析系统欺诈检测。
视频长度为。
通过Matlab中的自动数据分析进行系统欺诈检测

所需的产品下载188bet金宝搏

压力测试

完全灵活的视图和压力测试。
视频长度为。
完全灵活的视图和压力测试
MATLAB与宏观经济压力测试。
视频长度为5:20。
MATLAB与宏观经济压力测试

所需的产品下载188bet金宝搏

风险平价/智能β

因素对需求。
视频长度为。
需求的因素
MATLAB组合构建:智能测试版。
视频长度为5:28。
MATLAB for POSTFOLIO建筑：SMART BETA

所需的产品下载188bet金宝搏

商品风险

天然气存储估值。
视频长度为。
天然气存储估值
Monte Carlo Multicomity Spot和Forward曲线模拟器的示例。
视频长度为。
多商品现货和正向曲线模拟器的蒙特卡罗实例
基于MATLAB的天然气储量评估。
视频长度为54:44。
用MATLAB天然气存储估值

所需的产品下载188bet金宝搏

30天免费试用

下载一个免费试用的MATLAB金融服务。

开始