“一些统计工具可以根据多元统计或逻辑回归来处理信用评分模型，但不适合巴塞尔II所需的先进经济资本模型。MATLAB凭借其计算能力，矩阵基础架构和执行蒙特卡洛模拟的能力，为我们提供了进行复杂风险分析的竞争优势。”
Capgemini的Marco Folpmers博士
为了确保风险合规性并提高管理层对其复杂资产负债表的理解，金融服务公司正在努力重新评估风险分析方法和风险管理过程。一个值得注意的重点领域是监管和经济资本。这巴塞尔例如，II协议为银行提供指导，以搁置资本并基于准确计算市场，信贷和操作风险。但是，企业还必须确保整个企业的利益率，业务，战略和其他风险评估和传达。
国际咨询，技术和外包服务的国际提供商Capgemini的顾问使用数学工具来计算监管和经济资本，以及估值和其他风险管理方面。
Capgemini首席顾问Marco Folpmers博士说：“我们使用MATLAB来实施非常复杂的经济资本和估值模型，使银行能够系统地分析风险。”“我们还将MATLAB代码交付给客户，以便他们的技术人员可以与之合作并在其基础上进行构建。这项服务使我们与竞争对手区分开。”
Capgemini的客户包括每家领先的荷兰银行以及整个欧洲的许多其他银行，都可以持有价值数亿欧元的贷款投资组合，并包括数千贷款。为了准确评估信用风险并确保足够的监管和经济资本，Capgemini必须考虑到违约的可能性，违约给定损失以及每笔贷款违约时的敞口，以及各个部门和地区的贷款集中度。
Folpmers博士说：“我们正在处理的问题没有分析解决方案。”金宝搏官方网站“相反，我们必须为各种市场条件，投资组合和时间范围进行蒙特卡洛模拟。”
银行需要了解分析结果，以做出明智的业务决策。由于风险管理主管不一定具有技术背景，因此Capgemini需要为客户的结果可视化。Folpmers解释说：“例如，如果投资组合的能源重量很大，我们可以向他们展示集中度水平如何增加其资本需求。”
Capgemini顾问使用MATLAB®和伴侣工具箱，以实现估值模型和风险模型，使其客户库能够模拟风险方案并符合巴塞尔II标准。许多顾问在计量经济学或物理等领域都有背景，通常在大学学习MATLAB。
Capgemini使用数据库Toolbox™从Teradata产品和其他数据仓库访问了客户财务数据。下载188bet金宝搏为了确保数据清洁和完整，团队使用MATLAB来识别离群值，计算缺失值并排除无效的值。
他们在MATLAB中开发的顾问重新使用的组件，以为不同银行实施经济资本模型。对于某些组件，例如Copula建模，它们合并了从Matlab Central下载的技术和代码示例。
为了计算经济资本，Capgemini在MATLAB中进行了蒙特卡洛模拟，以估计损失的经验分布。该团队使用MATLAB中的直方图和其他图形工具来帮助客户可视化风险和资本需求，并证明模拟已经融合，从而产生稳定的结果。MATLAB还用于实施综合客户组织中信贷，利率，运营和其他风险的集成方法。
对于这些和其他风险项目，该团队使用Financial Toolbox™将Markowitz和Black-Scholes模型应用于他们的分析。使用统计和机器学习工具箱™，他们合并了集群分析，主成分分析，COPULA分析，多元假设测试和统计验证。
对于未安装MATLAB的客户，Capgemini使用Matlab Compiler™来创建独立的可执行文件。在一个实例中，Capgemini生成了一个可执行文件，其客户将其集成到图形风险管理仪表板中。
建立了强大的竞争优势。Folpmers说：“我们通过向我们的客户提供MATLAB代码来使自己与我们的竞争对手区分开来，他们可以按照他们的意愿使用它并在其基础上建立它。”“ Mathworks工具帮助Capgemini为巴塞尔二世提供了客户解决方案，并成为荷兰银行业的第一大咨询服务金宝搏官方网站，以实现定量经济资本建模。”
可扩展的解决方案。Folpmers指出：“我们与欧洲一些最大的银行合作，但我们从未遇到过太复杂的情况或投资组合太大而无法与Matlab进行分析。”“ MATLAB具有灵活性，提供了丰富的内置功能，并可以快速模拟大型，复杂的模型。”
客户投资组合重估。Folpmers说：“我们的一位客户拥有由居民抵押贷款支持的证券组合，其标记到市场的价值远低于其实际价值，该价值基于彭博系统（Bloomberg System）的价格。”“有了MATLAB，我们向银行及其会计师事务所展示了购买和模型的估值，从而减少了数千万欧元的损害，这占银行利润的很大一部分。”
加入客户参考计划
您还可以从以下列表中选择一个网站：