估计均值和协方差的回报

计算均值和协方差投资组合资产的回报,包括与缺失的数据资产和金融时间序列数据

对象

投资组合 创建组合对象的均值-方差投资组合优化和分析

资产收益和资产回报的时刻使用组合对象
均值-方差投资组合优化问题需要估计资产回报率的均值和协方差。
使用无风险资产
使用一个单独的投资对象RiskFreeRate属性存储无风险资产的收益率。
与交易成本
净重和毛重的投资组合回报的区别是交易成本。
资产配置案例研究
这个例子展示了如何建立一个基本的资产配置,使用均值-方差投资组合优化问题投资组合对象估计有效投资组合。
投资组合优化的例子使用金融工具箱™
遵循一系列的例子强调的特点投资组合对象。
利用与无风险资产投资组合优化
这个例子展示了如何使用setBudget函数投资组合类定义的限制总和(AssetWeight_i)在风险资产。
投资组合优化与半连续和基数约束
这个例子展示了如何使用组合对象直接处理半连续和基数约束。
使用金融工具箱™Black-Litterman投资组合优化
这个例子显示了工作流来实现Black-Litterman模型投资组合类金融工具箱™。
投资组合优化模型使用因素
这个例子显示了使用一个因素模型两种方法来优化资产配置在均值-方差框架。
使用社会绩效衡量投资组合优化
使用一个投资组合对象方差最小化,最大化回报,并最大化平均公司董事会的女性比例。