该投资组合
对象实现平均方差组合优化。每一个属性和功能投资组合
对象是公共的,尽管一些属性和函数是隐藏的。看到投资组合
对于属性和功能投资组合
目的。该投资组合
对象是一个值对象,其中对象的每个实例都是对象的不同版本。自从此以来投资组合
对象也是一个matlab®对象,它继承了与MATLAB对象关联的默认功能。
该投资组合
对象及其函数是用于均值 - 方差组合优化的界面。所以,几乎所有你用的一切投资组合
可以使用关联的功能完成对象。基本工作流程是:
设计您的投资组合问题。
采用投资组合
创建投资组合
对象或使用各种各样的组
函数设置投资组合问题。
使用估计函数来解决您的投资组合问题。
此外,功能可用于帮助您查看中间结果并诊断您的计算。由于Matlab功能是a的一部分投资组合
对象,您可以从工作区中保存和加载对象,并创建和操作对象数组。在解决问题之后,在平均方差组合优化的情况下,您可以为资产返回和资产的数据组合,并在您的投资组合上进行限制,使用投资组合
设置属性投资组合
目的。投资组合
允许您从头开始创建一个对象或更新现有对象。自从此以来投资组合
对象是一个值对象,它很容易创建一个基本对象,然后使用函数构建基本对象来创建新版本的基本对象。这对于与基本问题的替代品进行比较基本问题是有用的。有关详细信息,请参阅创建投资组合对象。
您可以设置一个属性投资组合
对象使用投资组合
或各种各样的组
职能。
注意
虽然您还可以直接设置属性,但由于直接设置属性时,不建议不要建议使用。
该投资组合
对象支持使用名金宝app称值对参数的设置属性,使得每个参数名称是属性,每个值都是分配给该属性的值。例如,设置assetmean.
和Assetcovar.
现有的属性投资组合
目的P.
有价值m
和C
,使用语法:
p = portfolio(p,'assetmean',m,'Assetcovar', C);
此外投资组合
,它允许您一次设置一个单个属性,属性组设置为投资组合
具有各种“set”和“添加”功能的对象。例如,要设置平均转换约束,请使用塞起
功能指定投资组合平均周转和初始产品组合的绑定。要从投资组合对象获取单个属性,请直接获取属性或使用从中获取所有属性组的“获取”函数投资组合
目的。该投资组合
目的和组
函数有几个有用的功能:
该投资组合
对象使用Matlab提供的默认显示功能,在哪里提供显示
和disp
使用或没有对象变量名称显示投资组合对象及其属性。
保存和加载投资组合
使用matlab的对象保存
和加载
命令。
估计有效的投资组合和高效边界是投资组合优化工具的主要目的。一个高效的投资组合是否满足给定水平的最小风险标准的投资组合,以及给定风险水平的最大返回。“估计”和“绘图”功能的集合提供了探索高效前沿的方法。“估计”函数获得有效的投资组合或风险,并返回代理以形成高效的边界。在投资组合级别,函数集合估计有效边界的有效投资组合,以获取有效的投资组合:
在高效前沿的终点
获得返回代理的目标值
达到风险代理的目标价值
沿整个高效的边疆
这些功能还提供从初始或当前投资组合转移到每个有效的投资组合所需的购买和销售。在高效的前沿级别,一系列功能绘制有效的前沿,估计有效的边境上有效投资组合的风险或返回代理。您可以使用所产生的有效的投资组合或风险,并在后续分析中返回代理。
虽然所有功能与a相关联投资组合
对象旨在在标量上工作投资组合
对象,MATLAB的数组功能使您可以设置和使用数组投资组合
对象。最简单的方法是repmat
功能。例如,创建一个3×2数组投资组合
对象:
p = repmat(投资组合,3,2);DISP(P)
投资组合
对象,您可以在个人上工作投资组合
索引中数组中的对象。例如:p(i,j)= portfolio(p(i,j),......);
投资组合
为了 (一世
那j
)矩阵的元素投资组合
变量中的对象P.
。
如果您设置了一系列投资组合
对象,您可以访问特定的属性投资组合
索引中的阵列中的对象,以便您可以设置较低和上限磅
和UB.
为了 (一世
那j
那K.
)3-D阵列的元素投资组合
对象
p(i,j,k)= setBounds(p(i,j,k),lb,Ub);
[LB,UB] = getBounds(p(i,j,k));
投资组合
对象功能仅适用于一个投资组合
一次对象。
你可以子类投资组合
对象覆盖现有函数或添加新属性或函数。为此,从中创建派生类投资组合
类。这给了你所有的属性和功能一世ons of the投资组合
类以及您选择添加到子类对象的任何新功能。该投资组合
课程来自一个名为抽象类抽象积分
。因此,您还可以从中创建一个派生类抽象积分
使用属性和功能实现完全不同的产品组合优化形式抽象积分
类。
POSTFOLIO优化工具遵循关于与产品组合优化相关的不同数量的表示:
资产返回或价格以矩阵形式为具有样本的给定资产的样本,下行行程和资产跨越列。在价格的情况下,最早的日期必须位于矩阵的顶部,随着日期的日期越来越低。
资产返回的平均值和协方差存储在向量中,矩阵,工具没有要求均值必须是列或行向量。
投资组合是向量或矩阵形式,具有给定投资组合的权重的重量,下行行和跨越列的不同投资组合。
对投资组合的约束以这样的方式形成,使得投资组合是列向量。
投资组合风险和返回是标量或列向量(用于多个产品组合和返回)。