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getForwardRates

获取输入日期的远期汇率IRDataCurve

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语法

F = getForwardRates (CurveObj InpDates)
F = getForwardRates (___、名称、值)

描述

例子

F= getForwardRates (CurveObj，InpDates）类的输入日期计算折扣因子IRDataCurve对象。getForwardRates返回输入到此函数的区间的离散正向速率。例如，运行以下代码:

getForwardRates(irdc， {Date1, Date2, Date3})
给出三种远期利率，三个期限分别为:(结算,Date1)，[Date1, Date2],[Date2, Date3]．

请注意

的ratecurve对象及其关联的forwardrates在R2020a中作为金融工具工具箱™中新的基于对象的框架的一部分引入，该框架支持工具建模和分析中的端到端工作流。金宝app有关更多信息，请参见开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流程．

例子

F= getForwardRates (___，名称,值）添加可选的名称-值对参数。

例子

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打开生活的脚本

的输入日期的转发率IRDataCurve．

CurveSettle = datetime(2016、3、2);Data = [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58]/100;日期= datemnth(CurveSettle,12*[1 2 3 5 7 10 20 30]);irdc = IRDataCurve (“零”、CurveSettle日期、数据);getForwardRates (irdc CurveSettle + 30:30: CurveSettle + 720)
ans =24×10.0174 0.0180 0.0187 0.0193 0.0199 0.0205 0.0212 0.0218 0.0224 0.0230
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使用getForwardRates来计算转发速率解决然后是2017年3月1日起5年的远期利率，然后是2017年3月1日起5年至10年的远期利率。

Data = [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58]/100;Dates = daysadd(736755，[360 2*360 3*360 5*360 7*360 10*360 20*360 30*360]，1);irdc = IRDataCurve (“零”今天,日期、数据);getForwardRates (irdc datemnth (irdc。解决,12 * 10 [5]))
ans =2×10.0389 - 0.0461

第一个元素(.0312的转发速率解决至2017年3月1日起5年。二流(0.0458)为2017年3月1日起5年至10年的远期汇率，即2017年3月1日起5年远期汇率。

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使用以下数据创建IRDataCurve对象:

Data = [0.1 0.30 0.70 1.05 1.45 1.71 2.12 2.43 2.85 3.57]/100;解决= datetime(2016、8、8)
解决=datetime08 - 2016年8月
日期= datemnth(确定，[3 6 9 12*[1 2 3 5 7 10 20]]);irdc = IRDataCurve (“零”、结算日期、数据)
irdc =类型:零结算:736550(08- 8- 2016)复利:2基数:0(实际/实际)InterpMethod:线性日期:[10x1 double]数据:[10x1 double]

计算1个月、2个月和3个月的隐含6个月远期利率解决日期。

IntervalMonth = 6;% 6个月远期利率的间隔FwdMonths = [1 2 3]';%从结算后1、2和3个月开始N =长度(FwdMonths);FwdRates_6M = 0 (N, 1);为N FwdDates = datemnth(irdc. k = 1:N)。解决，[FwdMonths(k) FwdMonths(k)+IntervalMonth]); f = getForwardRates(irdc,FwdDates); FwdRates_6M(k) = f(2);结束[FwdMonths FwdRates_6M]
ans =3×21.000 0.0050 2.000 0.0074 3.0000 0.0101

输入参数

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利率曲线对象，通过使用指定IRDataCurve．

数据类型:对象

输入日期，以NINST——- - - - - -1Vector，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。输入日期必须在解决日期IRDataCurve．

要支持金宝app现有代码，getForwardRates也接受序列号作为输入，但不建议使用。

名称-值参数

指定可选参数对为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和价值对应的值。名-值参数必须出现在其他参数之后，但对的顺序并不重要。

在R2021a之前，名称和值之间用逗号隔开，并括起来的名字在报价。

例子:F = getForwardRates(irdc, CurveSettle+30:30:CurveSettle+720)

远期利率的每年复合频率，指定为逗号分隔的对，由“复合”和使用受支持值之一的标量数字:金宝app

  • −1=连续复利计算

  • 0=单利(无复利)

  • 1=年度复合

  • 2=半年计息

  • 3.=每年复利三次

  • 4=季度复合

  • 6=双月刊复合

  • 12=每月复利

数据类型:双

远期汇率的日计数基础，指定为逗号分隔的对，由“基础”和一个标量整数。

  • 0 -实际/实际

  • 1 - 30/360 (sia)

  • 2 -实际/ 360

  • 3 -实际/ 365

  • 4 - 30/360 (psa)

  • 5 - 30/360 (isda)

  • 6 - 30/360(欧洲)

  • 7 -实际/365(日文)

  • 8 -实际/实际(ICMA)

  • 9 -实际/360 (ICMA)

  • 10 -实际/365 (ICMA)

  • 11 - 30/360e (icma)

  • 12 -实际/365 (ISDA)

  • 13 -总线/ 252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

输出参数

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远期汇率，作为向量返回。getForwardRates返回与输入到的日期的周期性相对应的远期利率getForwardRates．例如，如果日期是月，则返回月远期利率。输出的第一个元素是转发速率解决到一个月，第二个元素是从一个月到两个月的远期利率，以此类推。

版本历史

介绍了R2008b

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另请参阅

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