“一些统计工具可以处理基于多元统计或逻辑回归的信用评分模型，但不太适合巴塞尔协议II所需的高级经济资本模型。凭借其计算能力、矩阵基础设施和执行蒙特卡罗模拟的能力，MATLAB为我们提供了性能方面的竞争优势形成复杂的风险分析。”
凯捷公司的Marco Folpmers博士
为了确保风险合规性，并提高管理层对其复杂资产负债表的理解，金融服务公司正在努力重新评估风险分析方法和方法风险管理流程。一个值得注意的重点领域是监管和经济资本;的巴塞尔例如，II Accord为银行留出资本并在准确计算市场、信用和风险的基础上制定战略提供了指导经营风险．然而，公司也必须确保他们评估和传达整个企业的利率、业务、战略和其他风险。
凯捷(Capgemini)是一家国际咨询、技术和外包服务提供商，其顾问使用MathWorks工具来计算监管和经济资本，以及评估和风险管理的其他方面。
凯捷首席顾问Marco Folpmers博士说：“我们使用MATLAB实现了非常复杂的经济资本和估值模型，使银行能够系统地分析风险。”。“我们还向客户提供MATLAB代码，以便他们的技术人员能够使用它并在此基础上进行构建。这项服务使我们与竞争对手脱颖而出。”
凯捷的客户包括荷兰的每家主要银行以及欧洲的许多其他银行，他们持有价值数千亿欧元的贷款组合，其中包括数千笔个人贷款。为了准确评估信用风险，确保充足的监管和经济资本，Capgemini必须考虑每笔贷款的违约概率、违约损失和违约风险敞口，以及贷款在不同部门和地区的集中度。
Folpmers博士说：“我们正在研究的问题没有分析解决方案。相反，我们必须对广泛的市场条件、投资组合和时间框金宝搏官方网站架进行蒙特卡罗模拟。”
银行需要了解分析结果，以便做出明智的业务决策。由于风险管理董事不一定有技术背景，凯捷需要为客户可视化结果。福尔默斯解释说:“例如，如果一个投资组合在能源方面的权重很大，我们可以向他们展示，能源的集中度如何提高他们的资本要求。”
凯捷咨询公司使用的是MATLAB®以及配套的工具箱，以实现估值模型和风险模型，使其客户银行能够模拟风险情景并遵守巴塞尔协议II标准。许多顾问具有计量经济学或物理学等领域的背景，通常在大学学习MATLAB。
凯捷使用数据库工具箱从Teradata产品和其他数据仓库访问客户财务数据™. 为了确保数据干净完整，团队使用M下载188bet金宝搏ATLAB识别异常值，计算缺失值，并排除无效值。
顾问们重用了他们在MATLAB中开发的组件，以实现不同银行的经济资本模型。对于某些组件，比如copula建模，它们包含了从MATLAB Central下载的技术和代码示例。
为了计算经济资本，Capgemini在MATLAB中进行了蒙特卡罗模拟，以估计损失的经验分布。该团队使用MATLAB中的直方图和其他图形工具来帮助客户可视化风险和资本需求，并证明模拟已经收敛，产生了稳定的结果。MATLAB还用于实现集成方法，将信贷、利率、运营和客户组织的其他风险结合起来。
对于这些和其他风险项目，团队使用Financial Toolbox™将Markowitz和Black-Scholes模型应用到他们的分析中。通过统计学和机器学习工具箱™，他们整合了聚类分析、主成分分析、联系分析、多变量假设检验和统计验证。
对于没有安装MATLAB的客户，Capgemini使用MATLAB Compiler™来创建独立的可执行文件。在一个实例中，Capgemini生成了一个可执行文件，客户将其合并到一个图形化的风险管理仪表板中。
建立强大的竞争优势. Folpmers说：“我们通过向客户提供MATLAB代码，使自己从竞争对手中脱颖而出，客户可以随心所欲地使用和构建MATLAB代码。”。“MathWorks工具已帮助凯捷为新巴塞尔协议提供客户解决方案，并成为荷兰银行业定量经济资本建模方面的头号咨询公司。”金宝搏官方网站
提供可扩展的解决方案．Folpmers指出:“我们与欧洲一些最大的银行合作，但我们从未遇到过过于复杂或投资组合过大而无法用MATLAB进行分析的情况。”MATLAB是灵活的，提供了一套丰富的内置函数，并能够快速模拟大型，复杂的模型。
重新评估客户组合Folpmers说：“我们的一个客户拥有住房抵押贷款支持证券的投资组合，其按市值计价的价值远远低于彭博社系统所报价格的实际价值。”。“通过MATLAB，我们向银行及其会计师事务所展示了一个买入并持有的模型估值，该估值将减值减少了数千万欧元，这相当于银行利润的一大部分。”
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