巴塞尔协议III

巴塞尔协议III是关于银行资本充足率的全球监管标准，压力测试，以及市场流动性风险。这要求银行使用定量方法风险预测和经济资本预测，并报告整个组织的结果。巴塞尔协议III是巴塞尔银行监管委员会商定的第三套改革措施。

与巴塞尔协议II相比，巴塞尔协议III在许多领域引入了额外的监管要求和修订的风险计算方法，包括：

• 市场风险和信用风险，引入更严格的资本要求
• 流动性风险，引入流动性覆盖率（LCR）和净稳定融资率（NSFR）
• 交易对手信用风险
• 信贷估值调整（CVA）
• 走错路风险

与巴塞尔协议III合规性相关的常见任务包括：

• 蒙特卡罗模拟，包括使用copula方法模拟信贷组合
• 情景分析和压力测试
• 顺周期和反周期分析的计量经济学
• 资产负债模型
• 平行和GPU计算用于实时高效的仿真和参数识别
• 自动报告

有关风险管理、法规遵从性和资本配置基础设施的更多信息，请参见以下示例，其中包括MATLAB^®下载188bet金宝搏产品资金和部署.