市场风险是指由于系统性风险或影响整个市场或细分市场的风险因素发生变化而导致价格下跌时，投资组合可能出现的价值损失。
市场风险通常以风险价值(VaR)，或者投资组合在特定时间内面临损失风险的数额。例如，投资组合中100万美元的一个月的5%风险值，在一个月内损失100万美元的几率为1 / 20。确定投资组合的VaR是一个复杂的过程。许多金融风险管理者使用复杂的模型来分析、排序，并决定管理市场风险的适当策略。
管理市场风险的有效技巧包括:
- 构建定制风险模型
- 执行蒙特卡罗模拟
- 使用VaR验证风险模型val
- 分析各种情形，以评估金融活动在市场风险下所产生的风险
有关更多信息，请参见金融工具箱™，金融工具的工具箱™,风险管理工具箱™．
