用历史数据验证您的金融模型
回溯测试是一个使用历史数据来验证金融模型的框架,包括交易策略和风险管理模型。根据验证的目标,金融专业人员使用一个以上的指标或方法来衡量金融模型的有效性。
反向测试是交易和风险管理的常规操作。因此,有许多专门用于这两个领域的回溯测试技术。
在交易中,常见的回溯测试技术包括:
- 样本内与样本外测试
- 步进分析或步进优化
- 工具级分析vs.投资组合级评估
在风险管理中,回溯测试通常被应用于风险价值(VaR),也被称为VaR回溯测试。有各种各样的VaR回溯测试技术,如:
- 巴塞尔交通灯测试
- 二项测试
- Kupiec的失败率测试
- 到第一次失败测试的时间
- 克里斯托弗森条件覆盖混合测试
- 克里斯托弗森条件覆盖独立性检验
- 哈斯的故障间隔时间或混合Kupiec测试
- 哈斯故障间隔时间独立试验