操作风险是指影响业务功能的人员、流程、系统或外部事件可能造成的损失。近年来，金融服务业的一个热门话题是银行业操作风险建议和监管的制定。巴塞尔银行监管委员会(BCBS)制定了《巴塞尔协议》，为量化操作风险提供了正式技术的定义，信用风险,流动性风险和市场风险。
直到最近，根据巴塞尔协议II，金融机构可以使用基本指标法、标准化方法或先进计量方法(AMA)作为框架来量化操作风险的资本要求。指南最近进行了更新，提出了一种标准测量方法(SMA)。有效的度量和管理操作风险的技术包括:
- 使用风险控制自评(RCSA)方法评估操作风险
- 根据各类风险的损失分布，建立定制化的操作风险模型
- 使用模拟操作损失蒙特卡罗模拟或copula-based模拟
- 分析各种可能的情况，以评估因金融活动而产生的操作风险
- 开发内部模型来量化操作风险
有关更多信息，请参见MATLAB®和统计和机器学习工具箱™。
