CAPM(资本资产定价模型)用来评估投资风险和相对于整体市场的收益率。你可以使用CAPM来为单个资产或资产组合定价，使用定义如下的线性模型:
\ [E (r_i) = r_f + \ beta_f \左(E (r_m)——r_f \) \]
地点:
\(E(r_i)\)是用\(i)表示的资产或投资组合的预期收益。
(r_f\)为无风险收益率。
\ \ beta_i \) (β)是资产回报的敏感性我对来自市场的收益，定义为资产之间收益的协方差我市场对市场方差。
\(E(r_m)\)是市场的预期收益。
使用CAPM，你可以通过从过去的表现、当前的无风险(或低风险)利率和市场平均回报的估计来估算给定资产的预期回报。
在MATLAB，你可以估计的参数CAPM使用回归函数从统计工具箱。当数据集不完整或包含缺失数据时，从历史数据集估算beta的一个常见陷阱就会出现。金融工具箱提供缺失数据估计函数，当使用从包含缺失数据的数据集派生的CAPM时，可以减少您的估计风险。
