投资组合优化

投资组合优化是一种正式的数学方法，可以在一系列金融工具或资产上进行投资决策。古典方法，称为现代产品组合理论（MPT），涉及根据风险（标准差）和返回对投资宇宙进行分类，然后选择实现所需风险与退货权衡的投资组合。

优化投资组合中的常见步骤包括：

• 估算资产返回和价格或返回数据的总回报矩
• 计算产品组合级别统计
• 执行约束均值 - 方差，条件值 - 风险，以及平均偏差优化
• 检查有效投资组合分配的时间演变
• 营业额和交易成本

有关更多信息，请参阅马铃薯^®和Financial Toolbox™。