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setTrackingError

设置最大的投资组合跟踪误差的约束

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语法

obj = setTrackingError (obj TrackingError)
obj = setTrackingError (___、TrackingPort NumAssets)

描述

例子

obj= setTrackingError (obj,TrackingError)设置一个最大投资组合跟踪误差约束的投资组合对象。有关工作流使用组合对象时,看到的组合对象的工作流。

例子

obj= setTrackingError (___,TrackingPort,NumAssets)设置一个最大投资组合跟踪误差约束使用可选参数TrackingPort和NumAssets。

例子

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打开生活的脚本

创建一个投资组合对象。

AssetMean = (0.05;0.1;0.12;0.18);AssetCovar = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225);p =组合(“的意思是”AssetMean,“柯伐合金”AssetCovar,“磅”0,“预算”,1)
p =组合的属性:BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] AssetMean: x1双[4]AssetCovar: [4 x4双]TrackingError: [] TrackingPort:[]营业额:[]BuyTurnover: [] SellTurnover:[]的名字:[]NumAssets: 4 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality:[]下界:x1双[4]UpperBound: [] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: [] MaxNumAssets: [] BoundType: []

估计投资组合的夏普比率对象p和定义跟踪误差。

x0 = estimateMaxSharpeRatio (p);te = 0.08;p = setTrackingError (p, te, x0);显示(p.NumAssets);
4
显示(p.TrackingError);
0.0800
显示(p.TrackingPort);
0.6608 0.1622 0.0626 0.1143

输入参数

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对象组合,使用指定的投资组合对象。创建一个组合对象的更多信息,请参阅投资组合。

数据类型:对象

投资组合跟踪误差上界,指定使用一个非负和有限的标量。

投资组合跟踪误差的上界TrackingError和一个跟踪投资组合TrackingPort,跟踪误差约束要求港口来满足的任何组合

(端口- TrackingPort) * AssetCovar *(港口- TrackingPort) < = TrackingError ^ 2。
有关更多信息,请参见跟踪误差的约束。

数据类型:双

跟踪投资组合权重,指定使用一个向量。TrackingPort必须是一个有限的向量NumAssets> 0元素。

如果没有TrackingPort被指定,那么它将被认为是吗0。如果TrackingPort被指定为一个标量和NumAssets存在,那么TrackingPort经历了标量扩张。

数据类型:双

投资组合的资产数量,指定使用一个标量。如果它是不可能获得一个值NumAssets,它是假定NumAssets是1。

数据类型:双

输出参数

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更新投资组合对象,作为一个返回投资组合对象。创建一个组合对象的更多信息,请参阅投资组合。

请注意

跟踪误差的约束可以用于任何其他支持约束的组合对象没有限制。金宝app然而,由于投资组合集一定和足够必须非空紧集,应用程序跟踪误差的约束会导致空组合设置。使用estimateBounds确认组合集非空和紧凑。

提示

您还可以使用点符号建立一个最大的投资组合跟踪误差的约束。

obj = obj。setTrackingError (TrackingError NumAssets);

删除一个跟踪组合,调用这个函数使用一个空参数([])TrackingError。

obj = setTrackingError (obj, []);

版本历史

介绍了R2015b

另请参阅

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