双曲线自举

此示例显示如何使用不同的曲线进行向前引导曲线以进行折扣。

定义数据

数据需要正向和折扣曲线。对于这个特定的例子中，假设该数据被提供用于EONIA（折扣曲线）和EURIBOR（正向曲线）。然而，这种方法可以在待建的曲线比用于贴现现金流曲线不同任何情况下使用。虽然在这个例子中，数据是硬编码，也可以导入到MATLAB^®使用DataFeed Toolbox™或Database Toolbox™。

settr = datenum（'20 -Aug-2013'）;％存款数据EoniaDepositrates = [.0007 .00067]';eoniadepositmat = Datenum（{“3九月2013”那'20 -sep-2013'}）;EONIADepositBasis = 2;％ACT / 360EONIADepositPeriod = 0;％fra.EONIAFRARates = [0.00025 0.0003 0.00043 0.00054]';EONIAFRAStartDate = datenum（{'11 -sep-2013'那'9-O10-2013'那'13 -nov-2013'那'11  - 癸2013'}）;eoniafraenddate = Datenum（{'9-O10-2013'那'13 -nov-2013'那'11  - 癸2013'那'11 -JAN-2014'}）;eoniafrabasis = 2;％ACT / 360EONIAFRAPeriod = 0;％数据交换EoniaSwaprates = [.0003 .001 .012。0155 .018。0193 .02]';eoniaswapmat = demnmth（定居，12 * [2：5 7 10 15 20 25 30]'）;EoniaSwapBasis = 5;％30/360 ISDA.eoniaswapperiod = 1;％EURIBOR存款数据欧伯佩德斯= [.0022 .0021 .002 .0019]';欧伯佩德赛=数据项（{“3九月2013”那'20 -sep-2013'那'21  - 辛2013'那'20 -nov-2013'}）;欧伯佩德斯巴西斯= 2;％ACT / 360EURIBORDepositPeriod = 0;％Euribor期货Euriborfrarates = [9982 9978 9976 9975]';欧元弗拉斯塔特德特=数据抑制（{'18  - 癸2013'那'19 -mar-2014'那'18 -Jun-2014'那'17 -sep-2014'}）;欧元弗拉德丹=数据抑制（{'18 -mar-2014'那'19 -Jun-2014'那'18 -sep-2014'那'17  - 癸-2014'}）;EURIBORFRABasis = 2;％ACT / 360EURIBORFRAPeriod = 4;％EURIBOR交换数据EURIBORSwapRates = [0.0026 0.0044 0.0062 0.0082 0.012 0.015 0.018 0.02 0.021 0.0215]';EURIBORSwapMat = datemnth（沉降，12 * [2：5 7 10 15 20 25 30]'）;EURIBORSwapBasis = 5;％30/360 ISDA.欧元博斯瓦普普利奥= 1;

构建EONIA折扣曲线

构建EONIA曲线。这是基本相同的单个曲线的情况。

CurveType =.'零';curvecompounding = 1;曲线障碍= 3;％ACT / 365NeoniaDeposits =长度（eoniadepositmat）;neoniafra =长度（eoniafraenddate）;NeoniaSwaps =长度（EoniaSwapmat）;eoniainstumenttypes = [repmat（{'订金'}，nEONIADeposits，1）;repmat（{'fra'}，nEONIAFRA，1）; repmat（{'交换'}，NeoNiaSwaps，1）];Eoniaperiod = [Repmat（Eoniadepositperiod，NeoNiadeposits，1）;Repmat（Eoniafraperiod，NeoNiafra，1）; Repmat（EoniaSwapperiod，NeoniaSwaps，1）];eoniabasis = [repmat（eoniadepositbasis，neoniadeposits，1）;Repmat（Eoniafrabasis，Neoniafra，1）; Repmat（EoniaSwapBasis，NeoniaSwaps，1）];eoniainstrumentdata = [[repmat（stand，[neoniadeposits 1]）; eoniafrastartdate; repmat（sold，[neoniaswaps 1]）]......[eoniadepositmat; eoniafraenddate; eoniaswapmat]......[EONIADepositRates; EONIAFRARates; EONIASwapRates]];EONIACurve = IRDataCurve.bootstrap（CurveType，沉降，EONIAInstrumentTypes，......EONIAInstrumentData，“复利”，CurveCompounding，'基础'，曲线，......'InstrumentPeriod'，大约期，'InstrumentBasis'，EONIABasis）

Eoniacurve =类型：ZERO：735466（2013年8月20日）复合：1个基础：3（实际/ 365）InterpMethod：线性日期：[16x1双]数据：[16x1双]

构建欧元班的前锋曲线

EURIBOR前进曲线首先使用单个曲线方法构建。

neuribordeposits = length（euribordepositmat）;neuriborfra =长度（Euriborfraenddate）;neuriborswaps =长度（欧元斗争）;欧元威替斯特文因= [repmat（{'订金'}，nEURIBORDeposits，1）;repmat（{'期货'}，neuriborfra，1）; Repmat（{'交换'}，nEURIBORSwaps，1）];EURIBORPeriod = [repmat（EURIBORDepositPeriod，nEURIBORDeposits，1）;repmat（EURIBORFRAPeriod，nEURIBORFRA，1）; repmat（EURIBORSwapPeriod，nEURIBORSwaps，1）];EURIBORBasis = [repmat（EURIBORDepositBasis，nEURIBORDeposits，1）;repmat（EURIBORFRABasis，nEURIBORFRA，1）; repmat（EURIBORSwapBasis，nEURIBORSwaps，1）];EURIBORInstrumentData = [repmat（沉降，大小（EURIBORInstrumentTypes））......[欧伯弗劳德省;欧元佛福特;欧元尔斯武德]......[EURIBORDepositRates; EURIBORFRARates; EURIBORSwapRates]];EURIBORCurve_Single = IRDataCurve.bootstrap（CurveType，沉降，EURIBORInstrumentTypes，......欧元威替斯特鲁蒂塔，“复利”，CurveCompounding，'基础'，曲线，......'InstrumentPeriod'，EURIBORPeriod，'InstrumentBasis'，欧别伯

EURIBORCurve_Single =类型：零定居：735466（20  -  8  -  2013）配混：1的基础：3（实际/ 365）InterpMethod：线性日期：[18×1双]数据：[18×1双]

构建EURIBOR曲线与曲线EONIA

接下来，使用EONIA曲线作为贴现曲线打造的曲线。要做到这一点，指定EONIA曲线作为一个可选的输入参数。

Euriborcurve = Irdatacurve.bootstrap（Curvetype，Sold，Euriborinstrumenttypes，......欧元威替斯特鲁蒂塔，'折扣'，EONIACurve，“复利”那......CurveCompounding，'基础'，曲线，'InstrumentPeriod'，EURIBORPeriod，......'InstrumentBasis'，欧别伯

Euriborcurve =类型：Zero Solly：735466（2013年8月）复合：1基础：3（实际/ 365）Interpmethod：线性日期：[18x1双]数据：[18x1双]

绘制结果

绘制的结果进行比较的曲线。

绘图次数=（沉淀+ 20：30：stand + 365 * 30）';Timetomaturity = Whatfrac（定居，绘图德国）;图绘图（时间术，召集（eoniacurve，plottingdates），'B'） 抓住在图（TimeToMaturity，getZeroRates（EURIBORCurve_Single，PlottingDates）'r'）图（TimeToMaturity，getZeroRates（EURIBORCurve，PlottingDates）'G'） 标题（'单曲线和双曲线的比较'） 传奇（{'eonia'那'欧元伯'那'EURIBOR瓦特/ EONIA贴现'}，'地点'那'东南'）