如果同等幅度的正和负震动同样贡献到波动,那么您可以使用GARCH模型进行创新过程。有关如何使用GARCH模型模拟波动率聚类的详细信息,请参阅garch
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计量经济学建模师 | 分析和模型计量时间序列 |
使用Garch模型使用garch
或计量的Moderser应用程序。
使用点符号更改可修改的模型属性。
指定高斯或t分布创新过程。
为每日Deutschmark /英镑外汇汇率创建条件方差模型。
创建一个复合条件均值和方差模型。
交互式地为每日德国马克/英镑汇率的GARCH模型选择合适的ARCH和GARCH滞后数。
以数据交互指定和适合GARCH,EGRCH和GJR模型。然后,通过比较拟合统计数据来确定最适合数据的模型。
估计一个复合条件平均和方差模型。
交互式评估模型假设后,数据拟合到GARCH模型通过执行残差诊断。
从拟合的条件方差模型推断条件方差。
适用于数据的两个竞争,条件方差模型,然后使用似然比测试进行比较它们的配合。
比较几种条件方差模型的拟合AIC和BIC。
将变量导出到MATLAB®工作区,生成纯文本和实时函数,返回在应用程序会话中估计的模型,或生成一个报告,记录您在时间序列上的活动和计量模型模型会话中估计的模型。
计量计量Modeler应用程序是一种用于可视化和分析单变量时间序列数据的交互式工具。
使用计量常调器指定时间序列模型估计的滞后操作多项式术语。
了解解释波动性聚类的模型。
了解条件方差模型的最大似然性是如何实现的。
在使用已知参数值进行估计时约束模型。
指定初始化模型的预样例数据。
指定用于估计的初始参数值。
通过指定可选的优化选项来排除评估问题。
了解蒙特卡罗模拟。
了解模拟的前样要求。
了解蒙特卡罗预测。
了解MMSE预测。