主要内容
投资绩效指标
分析资产绩效指标，包括风险调整alphas、最大提款和夏普比率
功能
示例和操作方法
使用三个金融时间序列对象和相关的绩效数据说明了投资绩效指标的功能。
使用夏普比率计算资产超额收益率除以资产收益标准差的比率。
利用信息比率计算相对收益与相对风险的比率。
使用跟踪误差来衡量投资组合相对于其基准指数的回报变化。
使用风险调整收益率来转移投资组合的风险，以匹配市场投资组合或基金的风险。
使用样本和预期的较低部分矩来模拟低于最低可接受回报水平的资产回报矩。
使用最大下降来计算一段时间内从最大到最小回报的下降，以及带漂移的线性布朗运动的预期最大下降。
概念
财务工具箱支持的绩效指标概述™ 软件。金宝app
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