使用蒙特卡洛模拟的价格
价格篮,亚洲,传播和香草选项,使用蒙特卡洛模拟与Longstaff-Schwartz选项定价模型
使用Monte Carlo模拟在过程中对不同结果的概率进行建模,该过程由于随机变量的干预而无法轻易预测。Longstaff-Schwartz最小二乘方法用于估计美国期权类型的预期收益,该类型允许早期运动。
功能
障碍选项
障碍 |
使用蒙特卡洛模拟的价格欧洲或美国障碍选项 |
barriersensbyls |
使用蒙特卡洛模拟计算欧洲或美国障碍选项的价格和敏感性 |
回顾选项
回顾性 |
使用蒙特卡洛模拟的价格欧洲或美国的回顾选择 |
BeackBackSensByls |
使用Monte Carlo模拟计算欧洲或美国回顾选项的价格和敏感性 |
传播选项
余by |
使用蒙特卡洛模拟的价格欧洲或美国的蔓延选择 |
SprainsensByls |
使用Monte Carlo模拟计算欧洲或美国差异选择的价格和敏感性 |
香草选项
OptstockByls |
价格欧洲,百慕大或美国香草的选择,使用蒙特卡洛模拟 |
OptStockSensByls |
使用蒙特卡洛模拟计算欧洲,百慕大或美国香草选项的价格和敏感性 |
模拟选项
OptPriceBysim |
价格选项给定模拟的基础值 |
示例以及如何
- 定价亚洲选项
此示例显示了如何使用Financial Instruments Toolbox™中六种方法为欧洲亚洲选项定价。
概念
- 金宝app支持的公平衍生功能
Financial Instruments Toolbox™支持的股权衍生工具金宝app功能。
matlab命令
您单击了与此MATLAB命令相对应的链接:
通过在MATLAB命令窗口中输入该命令。Web浏览器不支持MATLAB命令。金宝app
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美洲
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