模拟默认信用风险

模拟使用Copulas的信贷工具组合的默认信用风险

信用风险是对手可能违约其财务义务的风险。鉴于信贷工具的投资组合，信用风险决定了由于信用违约而在给定时间段内可能会损失多少。有关信用默认模拟的更多信息，请参见使用Copulas的信用模拟。

对象

CreditDefaultCopula 创造CreditDefaultCopula对象模拟和分析多因素信用默认模型

`模拟`	使用一个模拟信用默认值`CreditDefaultCopula`目的
`投资组合`	生成投资组合级别的风险测量
`风险贡献`	为投资组合中的每个对手生成风险贡献
`信心带`	置信区间带
`GetScenarios`	对手方案

使用Copulas的信用模拟
使用时CreditDefaultCopula对象，预测交易对手的信用损失取决于三个主要要素。
CreditDefaultCopula仿真工作流
此示例显示了使用一个常见的工作流程CreditDefaultCopula目的衡量信用组合的默认风险。
建模与Copulas相关的默认值
此示例探讨了如何使用多因素copula模型模拟相关的对手默认值。
使用COX比例危害的默认概率建模概率
此示例显示了如何与消费者（零售）信用面板数据一起工作，以可视化不同级别的观察到的默认概率（PDS）。
使用copulas模拟依赖的随机变量
此示例显示了如何使用Copulas在变量之间存在复杂关系时或单个变量来自不同分布时从多元分布中生成数据。
用广义帕累托分布对尾部数据进行建模
此示例显示了如何通过最大似然估计将尾部数据拟合到广义帕累托分布。