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instasian

构建亚洲选项

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InstSet = instasian (ExerciseDates OptSpec,罢工,解决)
InstSet = instasian (ExerciseDates InstSet OptSpec,罢工,解决)
InstSet = instasian (＿＿＿, AvgType AmericanOpt AvgPrice AvgDate)
[FieldList,班级名册,TypeString = instasian

描述

例子

InstSet= instasian (OptSpec，罢工，解决，ExerciseDates）创造了一套包含亚洲乐器的新乐器。

例子

InstSet= instasian (InstSet，OptSpec，罢工，解决，ExerciseDates）将亚洲乐器添加到现有的乐器中。

例子

InstSet= instasian (＿＿＿，AmericanOpt，AvgType，AvgPrice，AvgDate）增加了可选参数。

例子

［FieldList，班级名册，TypeString= instasian列出了亚洲仪器的现场元数据。

例子

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打开生活的脚本

加载示例仪器集，deriv.mat，并为亚洲期权工具设置所需的值。

负载deriv.mat

创建一个带有障碍和回顾选项的子投资组合。

CRRSubSet = instselect (CRRInstSet,“类型”, {“障碍”，“Lookback”})；

定义亚洲工具。

OptSpec =“把”；罢工=南;解决=' 01 - 1月- 2003；ExerciseDates =' 01 - 1月- 2004；

在工具集中增加一个浮动买入亚洲期权。

InstSet = instasian(CRRSubSet, OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDates);instdisp (InstSet)
Index Type OptSpec Strike Settle ExerciseDates AmericanOpt BarrierSpec Barrier Rebate Name Quantity 1 Barrier call 105 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 009 Index Type OptSpec Strike Settle ExerciseDates AmericanOpt AvgType AvgPrice AvgDate Name Quantity 4 Asian put NaN 01-Jan-2003 01-Jan-2004 0算术NaN NaN NaN

输入参数

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仪表变量，仅在将亚洲仪表添加到现有仪表集时指定。有关的更多信息InstSet变量,看到instget．

数据类型:结构体

选项的定义，指定为“电话”或“把”使用标量字符向量或NINST——- - - - - -1字符向量的单元数组。

数据类型:字符|细胞

期权执行价格，用标量非负整数或NINST——- - - - - -1执行价格值向量。

数据类型:双

亚洲期权的结算日或交易日，指定为标量或日NINST——- - - - - -1使用序列号或日期字符向量的向量。

数据类型:双|字符

期权行使日期，指定为NINST——- - - - - -1使用序列号或日期字符向量的向量。

对于一个欧洲选项(当AmericanOpt＝0)：

NINST——- - - - - -1运动日期向量。每一行是一个选项的时间表。对于欧式期权，只有一个行权日期，即期权到期日。

对于一个美国人的选择(当AmericanOpt＝1)：

NINST——- - - - - -2运动日期边界向量。对于每个工具，该选项可以在该行上的两个日期之间或包含这两个日期的任何树日期上执行。如果只有一个非南日期列出，或如果ExerciseDates是一个NINST——- - - - - -1，期权可在股票树的估值日至单一上市行权日之间行权。

数据类型:双|字符

(可选)美式选项指示符，指定为标量或NINST——- - - - - -1向量。

如果AmericanOpt = 0，南，或未指明，则该选项为欧洲选项。如果AmericanOpt = 1在美国，期权是美式期权。

数据类型:双

(可选)平均类型，指定为一个值为的字符向量“算术”对于算术平均“几何”几何平均。

数据类型:字符

(可选)标的资产在时的平均价格解决日期，指定为标量数字。

请注意

使用AvgPrice当AvgDate<解决．

数据类型:双

(可选)日期平均周期开始，使用序列号或日期字符向量作为标量指定。

数据类型:字符|双

输出参数

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包含工具集合的变量，以结构形式返回。仪器按类型细分，每种类型可以有不同的数据字段。每个存储的数据字段都有一个用于每个仪器的行向量或字符串。有关的更多信息InstSet变量,看到instget．

亚洲仪器的每个数据字段的名称，返回为NFIELDS——- - - - - -1字符向量的单元数组。

数据类，作为NFIELDS——- - - - - -1字符向量的单元数组。类决定如何解析参数。有效的字符向量是“dble”，“日期”,“字符”．

仪器的类型，以字符向量的形式返回。对于亚洲期权工具，TypeString =“亚洲”．

更多关于

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亚洲的选择

一个亚洲期权是一种路径相关的期权，其收益与标的资产在期权生命周期(或生命周期的某一部分)中的平均价值挂钩。

亚洲期权类似于回顾期权，亚洲期权有两种类型:固定期权(平均价格期权)和浮动期权(平均执行期权)。固定亚式期权有一个特定的行权，而浮动亚式期权的行权等于期权生命周期内标的资产的平均价值。有关详细信息，请参见亚洲的选择．

另请参阅

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主题

之前介绍过的R2006a

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