spreadbyfd
用有限差分法对欧美价差期权进行定价
语法
描述
价格= spreadbyfd (RateSpec，StockSpec1，StockSpec2，解决，成熟，OptSpec，罢工，相关系数）StockSpec1减去定义的资产StockSpec2．
［返回价格，PriceGrid，AssetPrice1，AssetPrice2，次) = spreadbyfd (RateSpec，StockSpec1，StockSpec2，解决，成熟，OptSpec，罢工，相关系数）价格，PriceGrid，AssetPrice1，AssetPrice2,次对于欧洲或美国的看涨或看跌价差期权，使用交替方向隐式(ADI)有限差分法。所定义的资产之间的价差StockSpec1减去定义的资产StockSpec2．
［返回价格，PriceGrid，AssetPrice1，AssetPrice2，次) = spreadbyfd (＿＿＿，名称,值）价格，PriceGrid，AssetPrice1，AssetPrice2,次并添加可选的名称-值对参数。
例子
用交替方向隐式有限差分法计算价差期权的价格
定义价差选项日期。
解决=' 01 - 1月- 2012；成熟=' 01 - 4月- 2012；
定义资产1。RBOB汽油的价格和波动性
Price1gallon = 2.85;%美元/加仑价格1 =价格1加仑* 42;%美元/桶Vol1 = 0.29;
定义资产2。WTI原油价格及波动率
Price2 = 93.20;%美元/桶影响= 0.36;
定义资产1和资产2的基础资产价格之间的相关性。
相关系数= 0.42;
定义价差选项。
OptSpec =“电话”；罢工= 20;
定义RateSpec．
率= 0.05;复合= 1;基础= 1;RateSpec = intenvset (“ValuationDate”解决,startdate可以的解决,．..“EndDates”成熟,“利率”率,．..“复合”复合,“基础”基础)
RateSpec =结构体字段:FinObj: 'RateSpec'复利:-1盘:0.9876利率:0.0500 EndTimes: 0.2500 StartTimes: 0 EndDates: 734960 StartDates: 734869 ValuationDate: 734869基础:1 endmonth规则:1
定义StockSpec这两项资产。
StockSpec1 = stockspec(Vol1, Price1)
StockSpec1 =结构体字段:FinObj: 'StockSpec' Sigma: 0.2900 AssetPrice: 119.7000 DividendType: []
StockSpec2 = stockspec(Vol2, Price2)
StockSpec2 =结构体字段:FinObj: 'StockSpec' Sigma: 0.3600 AssetPrice: 93.2000 DividendType: []
基于交替方向隐式有限差分法计算价差期权价格。
[Price, PriceGrid, AssetPrice1, AssetPrice2, Times] =．..spreadbyfd(RateSpec, StockSpec1, StockSpec2, Settle，．..成熟度，OptSpec, Strike, Corr);
显示价格。
价格
价格= 11.1998
绘制有限差分网格。
}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}标题(“标的价格区间的价差期权价格”）;包含(“标的资产1的价格”）;ylabel (“标的资产2的价格”）;zlabel (“价差期权价格”）;
输入参数
输出参数
更多关于
参考文献
[1] Carmona, R.， Durrleman, V. <价差期权定价与套期保值>。暹罗。第45卷，第4期，第627-685页，工业和应用数学学会，2003。
《两股股票的美国期权定价的抛物线ADI方法》。运筹学数学。第27卷，第1期，121-149页，INFORMS, 2002。
Ikonen S, Toivanen J。随机波动下美国期权定价的有效数值方法。威利跨学科,2007年。
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