总结

关于故障和严重程度的基本预期不足(ES)报告

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语法

S =总结(光大通信)

描述

例子

年代=总结(光大通信）返回给定对象的基本报告esbacktest数据，包括观察的数量、失败的数量、观察到的置信水平，等等(参见年代详情)。

例子

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生成ES汇总报告

打开生活的脚本

创建一个esbacktest对象。

负载ESBacktestData光大通信= esbacktest(回报,VaRModel1 ESModel1,“VaRLevel”VaRLevel)

ebt = esbacktest with properties: Portfolio data: [1966x1 double] VaRData: [1966x1 double] ESData: [1966x1 double] PortfolioID: "Portfolio" VaRID: "VaR" VaRLevel: 0.9750

生成ES汇总报告。

S =总结(光大通信)

S =表1×11PortfolioID VaRID VaRLevel ObservedLevel ExpectedSeverity ObservedSeverity观察故障预计比失踪  ___________ _____ ________ _____________ ________________ ________________ ____________ ________ ________ ______ _______ " 投资组合”“VaR”57 49.15 - 1.1597 0.975 0.97101 1.1928 1.4221 1966 0

输入参数

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`光大通信`- - - - - -`esbacktest`对象
对象

esbacktest（光大通信对象，包含给定数据的副本PortfolioData，VarData,ESData属性)和要测试的投资组合ID、VaR ID和VaR水平的所有组合。有关创建esbacktest对象,看到esbacktest．

输出参数

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`年代`——总结报告
表格

摘要报告，作为表返回。表中的行对应于要测试的投资组合ID、VaR ID和VaR水平的所有组合。各列对应的信息如下:

“PortfolioID”-给定数据的投资组合ID
“VaRID”-每个提供的VaR数据列的VaR ID
“VaRLevel”-对应的VaR数据列的VaR级别
“ObservedLevel”-观测置信水平，定义为没有故障的周期数除以观测次数
“ExpectedSeverity”-预期平均严重性比率，即在VaR失效期间ES与VaR的平均比率
“ObservedSeverity”-观察到的平均严重比率，即在VaR失败期间损失与VaR的平均比率
“观察”-从数据中删除缺失值的观测次数
“失败”-失败次数，当损失(投资组合数据的负数)超过VaR时，就会发生失败
“预期”-预期失败次数，定义为观察次数乘以1减去VaR水平
“比”—故障次数与预期故障次数的比值
“失踪”-样本中缺失值的周期数

请注意

的“ExpectedSeverity”和“ObservedSeverity”比率未定义(南)，当数据中没有VaR失败时。