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价格

计算利率，股权，或信用衍生工具的价格分析定价的人

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价格(价格、PriceResult) = (inpPricer inpInstrument)
(价格、PriceResult) =价格(＿＿＿inpSensitivity)

描述

例子

［价格，PriceResult] =价格(inpPricer，inpInstrument）根据定价对象，计算工具价格及相关定价信息inpPricer以及仪器对象inpInstrument．

的分析Pricer支金宝app持以下Pricer对象:

例子

［价格，PriceResult] =价格(＿＿＿，inpSensitivity）添加一个可选参数来指定灵敏度。

例子

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打开生活的脚本

这个示例展示了为欧洲练习定价的工作流传播当你使用BlackScholes模型和BjerksundStensland定价方法。

创建传播仪对象

使用fininstrument创建一个传播仪对象。

SpreadOpt = fininstrument (“传播”，“罢工”5,“ExerciseDate”datetime(2021、9、15),“OptionType”，“把”，“ExerciseStyle”，“欧洲”，“名字”，“spread_option”）
SpreadOpt = Spread with properties: OptionType: "put" Strike: 5 exercisstyle: "european" exercisdate: 15-Sep-2021 Name: "spread_option"

创建BlackScholes模型对象

使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。

BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”，“波动”[0.2, 0.1])
BlackScholes model = BlackScholes with properties:波动性:[0.2000 0.1000]相关性:[2x2 double]

创建ratecurve对象

创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve．

解决= datetime(2018、9、15);成熟= datetime(2023、9、15);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”, 12)
myRC =带有属性的比率曲线:类型:“零”复利:-1基础:12日期:2023年9月15日利率:0.0350定值:2018年9月15日InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下”LongExtrapMethod:“上”

创建BjerksundStensland定价的人对象

使用finpricer创建一个BjerksundStensland对象，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“分析”，“模型”BlackScholesModel,“DiscountCurve”myRC,“SpotPrice”[100105],“DividendValue”[0.09, 0.17],“PricingMethod”，“BjerksundStensland”）
outPricer = BjerksundStensland with properties: DiscountCurve: [1x1 ratecurve] Model: [1x1 finmodel. outprice: BjerksundStensland with properties:BlackScholes]现货价格:[100 105]股利价值:[0.0900 0.1700]股利类型:“连续”

价格传播仪器

使用价格来计算价格和敏感度传播乐器。

[Price, outPR] = Price (outPricer,SpreadOpt，[“所有”]）
价格= 7.0596
outPR = pricerresult with properties: Results: [1x7 table]
outPR。结果
ans =表1×7价格γδλ织女星θρ  ______ ____________________ ______________________ __________________ ________________ ______ _______ 7.0596 -0.23249 0.27057 0.0069887 0.0055319 -3.2932 3.8327 41.938 18.303 1.1011 -5.6943
打开生活的脚本

这个例子展示了为3的绝对回报定价的工作流Cliquet当你使用BlackScholes模型和鲁宾斯坦定价方法。

创建ratecurve对象

创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve．

解决= datetime(2018、9、15);成熟= datetime(2023、9、15);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”, 12)
myRC =带有属性的比率曲线:类型:“零”复利:-1基础:12日期:2023年9月15日利率:0.0350定值:2018年9月15日InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下”LongExtrapMethod:“上”

创建Cliquet仪对象

使用fininstrument创建一个Cliquet乐器对象为三Cliquet乐器。

ResetDates = set + years(0:0.25:1); / /重置日期CliquetOpt = fininstrument (“Cliquet”，“ResetDates”ResetDates,“InitialStrike”(140; 150; 160),“ExerciseStyle”，“欧洲”，“名字”，“cliquet_option”）
CliquetOpt =3×1对象带有属性的Cliquet数组:OptionType exercisstyle ResetDates LocalCap LocalFloor GlobalCap GlobalFloor ReturnType InitialStrike名称

创建BlackScholes模型对象

使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。

BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”，“波动”, 0.28)
BlackScholesModel = BlackScholes，具有以下属性:波动性:0.2800相关性:1

创建鲁宾斯坦定价的人对象

使用finpricer创建一个鲁宾斯坦对象，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“分析”，“DiscountCurve”myRC,“模型”BlackScholesModel,“SpotPrice”, 135,“DividendValue”, 0.025,“PricingMethod”，“鲁宾斯坦”）
outPricer = Rubinstein with properties: DiscountCurve: [1x1 ratecurve] Model: [1x1 finmodel. outPricer = Rubinstein with properties:[BlackScholes]现货价格:135股息价值:0.0250股息类型:“连续”

价格Cliquet仪器

使用价格来计算这三种的价格和敏感度Cliquet仪器。

[Price, outPR] = Price (outPricer,CliquetOpt，“所有”）
价格=3×128.1905 25.3226 23.8168
outPR =3×1对象3x1带有属性的pricerresult数组
outPR。结果
ans =表1×7价格γδλ织女星ρθ  ______ _______ _______ ______ ______ ______ ______ 28.191 0.59697 0.02066 2.8588 105.38 60.643 -14.62
ans =表1×7价格γδλ织女星ρθ  ______ _______ ________ ______ ______ ______ _______ 25.323 0.41949 0.016816 2.2364 100.47 55.367 -11.708
ans =表1×7价格γδλ织女星ρθ  ______ _______ ________ ______ ______ ______ ______ 23.817 0.29729 0.011132 1.6851 93.219 51.616 -7.511

输入参数

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Pricer对象(先前使用finpricer)，指定为标量。受支持的金宝apppricer对象有:

数据类型:对象

工具对象(先前创建使用fininstrument)，指定为标量或向量。

支持使用金宝app标量或矢量的工具对象有:

使用标量金宝app支持的仪器对象是:

数据类型:对象

(可选)需要计算的灵敏度列表，指定为NOUT——- - - - - -1或者一个1——- - - - - -NOUT字符向量或字符串数组的单元格数组。

所支持的金宝app敏感性取决于定价方法。

inpPricer对象 金宝app支持的敏感性
BjerksundStensland {“三角洲”,“伽马”,“织女星”,“θ”、“ρ”,“价格”、“λ”}
IkedaKunitomo {“三角洲”,“伽马”,“织女星”,“θ”、“ρ”,“价格”、“λ”}
黑色的 “价格”
BlackScholes {“三角洲”,“伽马”,“织女星”,“θ”、“ρ”,“价格”、“λ”}
CDSBlack “价格”
ConzeViswanathan {“三角洲”,“伽马”,“织女星”,“θ”、“ρ”,“价格”、“λ}”
GoldmanSosinGatto {“三角洲”,“伽马”,“织女星”,“θ”、“ρ”,“价格”、“λ}”
HeynenKat {“三角洲”,“伽马”,“织女星”,“θ”、“ρ”,“价格”、“λ}”
HullWhite “价格”
赫斯顿 “价格”
KemnaVorst {“三角洲”,“伽马”,“织女星”,“θ”、“ρ”,“价格”、“λ”}
柯克 {“三角洲”,“伽马”,“织女星”,“θ”、“ρ”,“价格”、“λ”}
莱维 {“三角洲”,“伽马”,“织女星”,“θ”、“ρ”,“价格”、“λ”}
正常的 “价格”
RollGeskeWhaley {“三角洲”,“伽马”,“织女星”,“θ”、“ρ”,“价格”、“λ”}
鲁宾斯坦 {“三角洲”,“伽马”,“织女星”,“θ”、“ρ”,“价格”、“λ”}
SABR “价格”
TurnbullWakeman {“三角洲”,“伽马”,“织女星”,“θ”、“ρ”,“价格”,}

inpSensitivity ={'所有'}或inpSensitivity =(“所有”)指定返回定价方法的所有敏感性。这和指定是一样的inpSensitivity包括每一个敏感性。

例子:inpSensitivity =[“三角洲”,“伽马”、“织女”、“λ”、“ρ”,“θ”、“价格”)

数据类型:细胞|字符串

输出参数

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仪器价格，以数字形式返回。

价格结果，作为一个返回PriceResult对象。该对象有以下字段:

  • PriceResult。结果-结果表，包括敏感性(如果你指定inpSensitivity）

  • PriceResult。PricerData-价格数据结构

    请注意

    当价格VarianceSwap，PriceResult。FairVariance返回。

请注意

的inpPricer不支持灵敏度的选项不会返回金宝appPriceResult．例如，没有PriceResult当使用a时返回黑色的，CDSBlack，HullWhite，正常的，赫斯顿,或SABR定价方法。

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