A2A为能源市场开发全面的风险管理解决方案

挑战

管理和降低大型公用事业公司的市场风险

使用MATLAB和配套工具箱来处理数据，开发风险和定价模型，并为分析师部署交互式仪表板

“当你整天都在处理数字和复杂的分析模型时，拥有一个集成的环境是无价的。通过MATLAB，我们可以可视化数据，进行反向测试，并绘制图表来查看我们所做的改变的结果，所有这些都在一个环境中，这节省了时间。”
西蒙Visona,负责

A2A的指向和点击界面，用于校准和预测电力现货价格，是风险管理仪表板的一个组成部分。

的风险管理A2A部门执行风险分析以支持公司和产品战略，包括电力。金宝app这些分析有助于促进和监控每日交易活动，并支持A2A的长期战略制定，该公司是意大利最大的公用事业公司之一。金宝app

A2A利用风险管理平台收集历史和当前市场数据，应用复杂的非线性模型，执行蒙特卡罗模拟，量化风险价值(VaR)，并将结果图形化地呈现给A2A分析师和交易员。整个平台使用MATLAB进行开发^®和同伴工具箱。

“MATLAB是为我们需要进行的复杂计算而建立的，”A2A的风险经理Simone Visonà说。“MATLAB为A2A打开了更多的交易机会，因为它使我们能够快速计算一个公平的价格和市场风险新合同。”

A2A发现使用电子表格来评估风险是不可行的。Visonà表示:“使用电子表格计算带有50至60个风险因素的VaR大约需要一个小时，这导致我们的过程出现瓶颈。”“此外，每个人都可以查看电子表格，所以一个分析师犯的错误往往会传播到整个团队。”

解除管制以及需要考虑到季节性和月度市场波动，意味着A2A必须考虑500多个风险因素。此外，对于工业交易操作，A2A需要根据季度中值价格和其他市场数据推断出全年每小时的合理公平价格。这种分析是电子表格技术无法完成的。

A2A也发现了现有风险管理解决方案的重大缺陷。金宝搏官方网站Visonà说:“商业上可用的软件包基本上是计算风险的通用框架。”“生成所有必要的数据和模型——这大概是90%的工作留给了最终用户。”

为了加速计算，开发更复杂的模型，并最小化错误，A2A需要一个新的风险管理开发平台。

A2A风险管理人员使用MATLAB作为其生产架构的基础，用于分析和管理跨市场部门的商品风险。

该团队使用了数据库工具箱™从微软导入市场数据^®SQL Server™数据库。在将数据导出到另一个数据库进行分析之前，他们在MATLAB中对数据进行预处理和错误检查。他们使用MATLAB和Datafeed工具箱从彭博社和其他来源检索的市场数据补充了这些数据™．

该团队开发了非线性MATLAB模型来估计缺失的市场价格数据。他们用计量经济学工具箱校准了他们的模型™并使用统计学和机器学习工具箱™进行非线性回归。

使用优化工具箱™该团队限制了他们的电价模型以符合市场报价。

与金融工具箱™，组计算时间序列数据的方差-协方差矩阵。然后，他们使用金融工具工具箱(Financial Instruments Toolbox)计算市值和相关风险指标™．

A2A采用MATLAB编译™部署独立的应用程序，分析师可以将其用作显示结果、管理风险和记录合同信息的仪表板。此外，该团队还使用了电子表格链接™制作microsoftexcel^®将风险分析结果报告给整个A2A的分析师和经理。

风险管理系统目前正在生产中。A2A分析师现在使用MATLAB Compiler SDK™创建和部署。net和COM版本的风险和定价模型。

一个小时的计算在30秒内完成．Visonà表示:“使用电子表格，需要一个多小时才能计算出包含约60个风险因素的VaR。”“使用MATLAB，我们可以处理这个数字的10倍，并在大约30秒内完成计算。”

开发时间减半．Visonà说:“我们用MATLAB在大约18个月内完成了核心风险管理系统。”“使用Java™或者另一种低级语言，我们估计在我们目前的操作环境下需要两倍的时间。”

定价模式加快发展．Visonà表示:“为了对市场机遇做出快速反应，我们的分析师们不能等上好几年，等我们建立新的解决方案。”金宝搏官方网站“有了MATLAB，我们可以在几周内为一个全新的市场开发和部署新的定价模型。如果它是现有模式的扩展，我们可以在几小时内完成。”

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