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pof

比例对风险价值(VaR), val失败的考验

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检测结果= pof (vbt)
检测结果= pof (vbt、名称、值)

描述

例子

检测结果= pof (<一个href="//www.tatmou.com/au/help/risk/#bvabirb-1-vbt" class="intrnllnk">vbt)生成失败的比例(POF)风险价值(VaR), val的测试。

例子

检测结果= pof (<一个href="//www.tatmou.com/au/help/risk/#bvabirb-1-vbt" class="intrnllnk">vbt,<一个href="//www.tatmou.com/au/help/risk/#namevaluepairarguments" class="intrnllnk">名称,值)添加一个可选的名称-值对的理由<一个href="//www.tatmou.com/au/help/risk/#bvabirb-1-TestLevel" class="intrnllnk">TestLevel。

例子

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打开生活的脚本

创建一个varbacktest对象。

负载<年代p一个n style="color:#A020F0">VaRBacktestDatavbt = varbacktest (EquityIndex Normal95)
vbt = varbacktest属性:PortfolioData: x1双[1043]VaRData: x1双[1043]PortfolioID:“投资组合”VaRID:“VaR”VaRLevel: 0.9500

生成pof测试结果。

检测结果= pof (vbt,<年代p一个n style="color:#A020F0">“TestLevel”,0.99)
检测结果=<年代p一个n class="emphasis">1×9表PortfolioID VaRID VaRLevel POF LRatioPOF PValuePOF观察故障TestLevel⒈替_______ _____ ________ ________ ________ _____“投资组合”“VaR”接受0.95 0.46147 0.49694 0.99 1043 57
打开生活的脚本

使用varbacktest构造函数创建一个名称-值对的观点varbacktest对象。

负载<年代p一个n style="color:#A020F0">VaRBacktestDatavbt = varbacktest (EquityIndex,<年代p一个n style="color:#0000FF">…[Normal95 Normal99 Historical95 Historical99 EWMA95 EWMA99),<年代p一个n style="color:#0000FF">…“PortfolioID”,<年代p一个n style="color:#A020F0">“股票”,<年代p一个n style="color:#0000FF">…“VaRID”,{<年代p一个n style="color:#A020F0">“Normal95”“Normal99”“Historical95”“Historical99”“EWMA95”“EWMA99”},<年代p一个n style="color:#0000FF">…“VaRLevel”(0.95 0.99 0.95 0.99 0.95 0.99))
vbt = varbacktest属性:PortfolioData: x1双[1043]VaRData: [1043 x6双]PortfolioID:“股本”VaRID: [“Normal95”“Normal99”“Historical95”“Historical99”“EWMA95”“EWMA99”] VaRLevel: (0.9500 0.9900 0.9500 0.9900 0.9500 - 0.9900)

生成pof测试结果使用TestLevel可选的输入。

检测结果= pof (vbt,<年代p一个n style="color:#A020F0">“TestLevel”,0.90)
检测结果=<年代p一个n class="emphasis">6×9表PortfolioID VaRID VaRLevel POF LRatioPOF PValuePOF观察替_______ ________ ________ ________失败TestLevel……* * * _____“股本”“Normal95”0.95接受0.9 0.46147 0.49694 1043 57“股本”“Normal99”0.99拒绝0.9 3.5118 0.060933 1043 17“股本”“Historical95”0.95接受0.91023 - 0.34005 1043 59 0.9“股本”“Historical99”0.99接受0.22768 0.9 0.63325 1043年12“股本”“EWMA95”0.95接受0.91023 - 0.34005 1043 59 0.9“股本”“EWMA99”0.99拒绝9.8298 0.9 0.0017171 1043年22

输入参数

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varbacktest(vbt)对象,包含给定数据的一个副本(PortfolioData和VarData属性)和所有的组合投资组合ID、VaR ID和VaR水平进行测试。创建一个的更多信息varbacktest对象,看到<一个href="//www.tatmou.com/au/help/risk/varbacktest.html">varbacktest。

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:检测结果= pof (vbt TestLevel, 0.99)

置信水平测试,指定为逗号分隔组成的“TestLevel”和一个数字之间0和1。

数据类型:双

输出参数

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pof测试结果,作为表的行返回对应的所有组合组合ID、VaR ID和VaR级别进行测试。列对应以下信息:

  • “PortfolioID”——组合ID为给定的数据

  • “VaRID”- VaR ID提供每个VaR的数据列

  • “VaRLevel”- VaR水平相应的变量数据列

  • POF的——与类别分类数组接受和拒绝显示的结果pof测试

  • “LRatioPOF”似然比的pof测试

  • “PValuePOF”假定值的pof测试

  • “观察”——数量的观察

  • “失败”——失败的数量

  • “TestLevel”——测试置信水平

请注意

为pof测试结果,这些条件接受和拒绝技术上,用于方便吗pof测试不接受一个模型。相反,测试失败拒绝它。

更多关于

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比例的失败(POF)测试

的pof函数执行Kupiec失败测试的比例。

提出的POF测试是一个似然比检验Kupiec(1995)评估如果失败的比例(失败的数量除以观察)和VaR是一致的信心水平。

算法

似然比检验统计量的pof测试是由

l R 一个 t 我 o P O F = − 2 日志 ( ( 1 − p V 一个 R ) N − x p V 一个 R x ( 1 − x N ) N − x ( x N ) x ) = − 2 ( ( N − x ) 日志 ( N ( 1 − p V 一个 R ) N − x ) + x 日志 ( N p V 一个 R x ) ]

在哪里N是观察,的数量x是失败的数量,和pVaR= 1 -VaRLevel。这个检验统计量渐近分布作为卡方分布1自由度。通过对数的性质,

l R 一个 t 我 o P O F = − 2 N 日志 ( 1 − p V 一个 r ) 如果 x = 0。

和

l R 一个 t 我 o P O F = − 2 N 日志 ( p V 一个 r ) 如果 x = N 。

的p价值的POF测试卡方分布的概率是1自由度超过了似然比LRatioPOF

P V 一个 l u e P O F = 1 − F ( l R 一个 t 我 o P O F )

在哪里F卡方检验变量的累积分布1自由度。

测试的结果是接受的

P V 一个 l u e P O F < F ( T e 年代 t l e v e l )

并拒绝,否则,F卡方检验变量的累积分布1自由度。

引用

[1]Kupiec, P。“验证的技术风险管理模型的准确性。”杂志的衍生品。3卷,1995年,页73 - 84。

版本历史

介绍了R2016b

另请参阅

|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<年代p一个n itemscope itemtype="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">

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