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风险价值(VaR), val红绿灯试验
描述
例子
输入参数
输出参数
更多关于
算法
交通信号灯测试是基于二项分布。假设
测试计算累积概率的观察
在哪里<年代p一个ncl一个年代年代="inlineequation">
是二项变量的累积分布参数
格林:<年代p一个ncl一个年代年代="inlineequation"> ≤
0.95 黄色:
0.95<<年代p一个ncl一个年代年代="inlineequation"> ≤ 0.9999 红色:
0.9999<<年代p一个ncl一个年代年代="inlineequation">
i型错误的概率,报道
这个概率对应错误地拒绝的概率模型如果模型是正确的。
比例因子的增加,报道
增加的基准比例因子
增加的限制不能消极或大于
的
引用
[1]巴塞尔银行监管委员会,
版本历史
介绍了R2016b年代trong>
另请参阅
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|<年代p一个n我te米年代cope我te米type="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">凝灰岩
|<年代p一个n我te米年代cope我te米type="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">cc
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|<年代p一个n我te米年代cope我te米type="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">总结
|<年代p一个n我te米年代cope我te米type="//www.tatmou.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">runtests